Can I run T3 Crossover With Fixed Exits in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 29 market and timeframe combinations. The best run was Nasdaq 100, Daily, with a profit factor of 2.54 over 115 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 1,905 EUR at the tested position size, against a net result of 11,961 EUR.

Stratégies / Tendance / T3 Crossover With Fixed Exits

T3 Crossover With Fixed Exits

Achète lorsqu'une ligne T3 de Tillson rapide croise au-dessus d'une ligne T3 lente, toutes deux construites sur la clôture pondérée. Vend sur le croisement inverse, avec un objectif de profit de 15% et un stop loss de 2% par rapport à l'entrée.

TendanceLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier

2.54Profit factor

11,961Gain net EUR

25.22%Taux de réussite

115Trades

-1,905Max drawdown

104Trade moyen

Meilleure exécution sur 29. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:21.

Règles d'entrée, long

Les entrées commencent après la bar 200 et uniquement lorsque la position est nulle.

Règles de sortie

Un objectif de profit de 15% se situe au-dessus du prix d'entrée.
Un stop loss de 2% se situe sous le prix d'entrée.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-12
Instrument	Nasdaq 100, Journalier
Spread	3 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
Nasdaq 100Meilleure exécution	Journalier	2.54	115	25.22	11,961 EUR	-1,905
Or	Journalier	2.23	145	26.90	2,047 EUR	-507
Or	30 min	1.30	2,058	41.89	3,598 EUR	-685
USD/JPY	30 min	n/a	2,108	41.18	508,230 USD	-202,150
USD/JPY	10 min	n/a	2,110	42.46	300,110 USD	-216,860
EUR/USD	Journalier	n/a	136	36.76	53,979 USD	-25,928
EUR/USD	3 min	n/a	2,163	35.69	42,921 USD	-19,991
EUR/USD	5 min	n/a	2,108	35.82	34,050 USD	-15,196
Nikkei 225	4 heures	n/a	274	40.51	27,983 USD	-6,982
Argent	1 heure	n/a	1,279	37.06	20,928 USD	-13,647
Nikkei 225	1 heure	n/a	1,063	41.49	20,126 USD	-10,263
Argent	4 heures	n/a	326	28.22	14,173 USD	-9,448
Nikkei 225	30 min	n/a	2,025	40.20	14,102 USD	-11,759
Argent	Journalier	n/a	137	16.06	13,758 USD	-5,328
Dow Jones	30 min	n/a	879	41.87	12,563 EUR	-6,349
Dow Jones	1 heure	n/a	440	43.64	11,987 EUR	-5,552
Nikkei 225	3 min	n/a	2,100	40.24	11,654 USD	-9,084
Dow Jones	Journalier	n/a	168	32.74	10,194 EUR	-7,316
Nasdaq 100	30 min	n/a	2,086	42.71	9,993 EUR	-6,065
Nasdaq 100	1 heure	n/a	1,340	42.54	6,524 EUR	-4,002
DAX 40	30 min	n/a	2,078	43.94	6,205 EUR	-4,176
Nasdaq 100	15 min	n/a	2,117	43.60	5,352 EUR	-4,977
Pétrole Brent	1 heure	n/a	677	38.70	5,255 EUR	-4,590
Pétrole Brent	Journalier	n/a	50	22.00	3,281 EUR	-1,812
FTSE 100	4 heures	n/a	312	42.31	2,794 EUR	-1,385
Or	4 heures	n/a	334	39.82	2,527 EUR	-637
S&P 500	4 heures	n/a	376	42.55	1,839 EUR	-742
Or	1 heure	n/a	1,288	41.23	1,569 EUR	-1,051
S&P 500	Journalier	n/a	170	29.41	1,393 EUR	-601

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 29. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// T3 Crossover With Fixed Exits
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

src = WeightedClose

myA = 0.6
ea = ExponentialAverage[33](src)
eb = ExponentialAverage[33](ea)
ec = ExponentialAverage[33](eb)
ed = ExponentialAverage[33](ec)
ee = ExponentialAverage[33](ed)
ef = ExponentialAverage[33](ee)
ca = -myA * myA * myA
cb = 3 * myA * myA + 3 * myA * myA * myA
cc = -6 * myA * myA - 3 * myA - 3 * myA * myA * myA
cd = 1 + 3 * myA + myA * myA * myA + 3 * myA * myA
tslow = ca * ef + cb * ee + cc * ed + cd * ec

myB = 0.418
fa = ExponentialAverage[19](src)
fb = ExponentialAverage[19](fa)
fc = ExponentialAverage[19](fb)
fd = ExponentialAverage[19](fc)
fe = ExponentialAverage[19](fd)
ff = ExponentialAverage[19](fe)
da = -myB * myB * myB
db = 3 * myB * myB + 3 * myB * myB * myB
dc = -6 * myB * myB - 3 * myB - 3 * myB * myB * myB
dd = 1 + 3 * myB + myB * myB * myB + 3 * myB * myB
tfast = da * ff + db * fe + dc * fd + dd * fc

15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMA

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter T3 Crossover With Fixed Exits dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 29 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.54 sur 115 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,905 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 11,961 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Utilise le même indicateur.

2.26 PF · 6,872 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

Range Filter Trend With ATR Brackets

Également une stratégie de tendance.

2.54 PF · 134 trades

Vous voulez des stratégies qui font déjà partie d'un portefeuille en réel ? Rejoignez la liste d'attente ProRealAlgos.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.com Stats Documentation

Rejoignez la communauté ProRealAlgos

Les inscriptions sont suspendues. Toutes les places sont actuellement prises.Laissez votre e-mail et nous vous contacterons dès qu’une place se libère.

Quand souhaitez-vous commencer ?

Dans les 6 mois 6–12 mois Je me renseigne