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Stratégies / Tendance / Range Filter Trend With ATR Brackets

Range Filter Trend With ATR Brackets

Cette idée suit une ligne de filtre de range qui évolue avec la clôture, achetant ou vendant lorsque la clôture la dépasse après un changement de direction. Les entrées exigent aussi des conditions de volume, de RSI, d'EMA et de volatilité, et chaque trade dispose d'un stop et d'un objectif fixes.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
2.54Profit factor
24,190Gain net USD
37.31%Taux de réussite
134Trades
-2,150Max drawdown
181Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:69.

Règles d'entrée, long

  2. Le volume est au moins égal à 1.2 fois sa moyenne sur 20 bars.
  3. Le RSI(14) est inférieur à 65 et l'EMA sur 9 barres est au-dessus de l'EMA sur 21 barres.
  4. Le marché n'est pas en range, c'est-à-dire que l'ATR(14) représente au moins la moitié de l'amplitude moyenne des barres sur 14 barres.

Règles d'entrée, short

  2. Le volume est au moins égal à 1.2 fois sa moyenne sur 20 bars.
  3. Le RSI(14) est supérieur à 35 et l'EMA sur 9 barres est sous l'EMA sur 21 barres.
  4. Le marché n'est pas en range, c'est-à-dire que l'ATR(14) représente au moins la moitié de l'amplitude moyenne des barres sur 14 barres.

Règles de sortie

  2. Un objectif est fixé à 6 fois l'ATR(14) depuis l'entrée.
  3. Aucune autre sortie n'est programmée, donc le stop ou l'objectif clôture chaque trade.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier2.54 13437.3124,190 USD-2,150
Argent4 heuresn/a 13924.4615,412 USD-4,278
Dow JonesJournaliern/a 19123.0412,573 EUR-5,030
Dow Jones4 heuresn/a 5827.595,920 EUR-4,300
DAX 401 heuren/a 97522.365,370 EUR-1,963
Pétrole brut américain30 minn/a 1,41123.885,104 EUR-2,899
Pétrole Brent4 heuresn/a 13327.824,453 EUR-3,332
Or4 heuresn/a 11921.01524 EUR-511

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Range Filter Trend With ATR Brackets
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE filt = 0
ONCE upward = 0
ONCE downward = 0
ONCE condini = 0

chg = ABS(close - close[1])
avrng = ExponentialAverage[100](chg)
smrng = ExponentialAverage[199](avrng) * 3

prevfilt = filt

67 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMARSIATRVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Range Filter Trend With ATR Brackets dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.54 sur 134 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,150 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 24,190 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation