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Stratégies / Mean reversion / StochRSI Bottom Long

StochRSI Bottom Long

Achète lorsque le %K du StochRSI est sous 17 et au-dessus du %D, une fois la fenêtre RSI valide. Vend lorsque le %K dépasse 90 et repasse sous le %D, lorsque la clôture passe sous 98.5% du prix d'entrée, ou sur un rebond de la moyenne hlc3.

Mean reversionLong uniquementIntradayNasdaq 10030 min
n/aProfit factor
8,050Gain net EUR
58.42%Taux de réussite
3,187Trades
-4,778Max drawdown
2.53Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-NAS100-30m-opt.tsv:33.

Règles d'entrée, long

  2. Le %K est au-dessus du %D, sa moyenne sur 3 périodes.
  3. Au moins 5 bars se sont écoulés depuis la dernière fois où l'amplitude du RSI était nulle.

Règles de sortie

  1. Le %K est au-dessus de 90, sous le %D, et inférieur à ses valeurs des deux bars précédents.
  3. La moyenne sur 12 bars du hlc3 monte sur 3 bars alors que le hlc3 baisse, que le %K est au-dessus de 20, et que le hlc3 est au-dessus de 101% du prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentNasdaq 100, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution30 minn/a 3,18758.428,050 EUR-4,778
Dow Jones4 heuresn/a 25759.5317,919 EUR-4,812
Dow Jones1 heuren/a 70060.1410,338 EUR-6,600
Nasdaq 1004 heuresn/a 89056.187,485 EUR-4,273
DAX 40Journaliern/a 50542.575,045 EUR-3,435
S&P 5004 heuresn/a 78659.672,028 EUR-1,148

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// StochRSI Bottom Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sincebad = 1000

myRsi = RSI[14](close)
rh = highest[14](myRsi)
rl = lowest[14](myRsi)

29 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIStochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 4,778 EUR est élevé par rapport au gain net de 8,050 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter StochRSI Bottom Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 30 minutes, avec 3,187 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,778 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 8,050 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation