Which markets was it tested on?

It was tested on 37 market and timeframe combinations. The best run was Nasdaq 100, 30 minutes, with a profit factor of 1.22 over 1,187 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 3,704 EUR at the tested position size, against a net result of 15,039 EUR.

Stratégies / Volatilité / Stochastic Reversal With Statistical Volatility

Stochastic Reversal With Statistical Volatility

Q: Can I run Stochastic Reversal With Statistical Volatility in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Il passe long après deux clôtures consécutives plus hautes alors que le %K du stochastique est au-dessus de 50 et sous sa moyenne sur 3 bars, et prend la configuration symétrique en short. Les longs exigent aussi une volatilité statistique sur 30 bars supérieure à 0.005, et les shorts qu'elle soit inférieure à 0.0016.

VolatilitéLong & shortIntradayNasdaq 10030 min

1.22Profit factor

15,039Gain net EUR

45.07%Taux de réussite

1,187Trades

-3,704Max drawdown

12.67Trade moyen

Meilleure exécution sur 37. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-30m.tsv:2.

Règles d'entrée, long

L'estimateur de volatilité à valeurs extrêmes sur 30 bars, utilisant les plus hautes et plus basses clôtures ainsi que les plus hauts et plus bas, est supérieur à 0.005.
Les deux états doivent valoir +1 pour acheter 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

L'estimateur de volatilité à valeurs extrêmes sur 30 bars, utilisant les plus hautes et plus basses clôtures ainsi que les plus hauts et plus bas, est inférieur à 0.0016.
Les deux états doivent valoir -1 pour vendre à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-12
Instrument	Nasdaq 100, 30 minutes
Spread	3 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
Nasdaq 100Meilleure exécution	30 min	1.22	1,187	45.07	15,039 EUR	-3,704
USD/JPY	30 min	n/a	1,212	41.25	586,510 USD	-242,400
USD/JPY	10 min	n/a	1,499	43.36	414,270 USD	-105,490
USD/JPY	15 min	n/a	1,414	43.14	388,260 USD	-189,320
Nikkei 225	Journalier	n/a	67	44.78	47,914 USD	-10,546
Nikkei 225	1 heure	n/a	576	44.44	35,811 USD	-9,318
Dow Jones	Journalier	n/a	85	54.12	29,272 EUR	-9,474
Nikkei 225	4 heures	n/a	159	44.03	22,014 USD	-9,005
Nikkei 225	10 min	n/a	1,218	39.33	18,257 USD	-13,707
Dow Jones	15 min	n/a	1,138	41.12	17,746 EUR	-10,198
Nikkei 225	15 min	n/a	1,144	40.91	17,551 USD	-14,328
Dow Jones	4 heures	n/a	65	56.92	16,215 EUR	-8,205
DAX 40	30 min	n/a	1,274	42.78	16,081 EUR	-4,939
Nasdaq 100	Journalier	n/a	70	58.57	15,931 EUR	-5,632
DAX 40	Journalier	n/a	69	53.62	14,043 EUR	-6,275
Nasdaq 100	1 heure	n/a	782	45.27	12,466 EUR	-5,422
Dow Jones	30 min	n/a	550	42.36	12,444 EUR	-9,741
Nasdaq 100	4 heures	n/a	194	48.97	11,960 EUR	-5,198
Nasdaq 100	15 min	n/a	1,284	43.54	11,573 EUR	-4,279
Dow Jones	1 heure	n/a	297	42.42	10,770 EUR	-7,549
DAX 40	1 heure	n/a	788	42.13	7,418 EUR	-7,054
Pétrole Brent	Journalier	n/a	32	40.62	7,289 EUR	-6,949
DAX 40	4 heures	n/a	190	43.16	7,185 EUR	-5,385
Nasdaq 100	10 min	n/a	1,363	40.94	6,169 EUR	-5,612
DAX 40	15 min	n/a	1,265	41.34	5,045 EUR	-4,040
S&P 500	Journalier	n/a	88	48.86	4,803 EUR	-1,273
S&P 500	1 heure	n/a	790	45.95	3,388 EUR	-906
Or	Journalier	n/a	71	43.66	2,831 EUR	-1,387
FTSE 100	4 heures	n/a	185	45.41	2,647 EUR	-2,550
Or	1 heure	n/a	760	41.84	2,495 EUR	-1,324
Or	30 min	n/a	1,175	39.91	2,203 EUR	-909
S&P 500	4 heures	n/a	193	49.22	2,152 EUR	-997
Or	4 heures	n/a	185	43.24	2,142 EUR	-1,012
Or	10 min	n/a	1,193	39.90	1,768 EUR	-1,263
Or	5 min	n/a	1,292	40.33	1,445 EUR	-1,040
S&P 500	30 min	n/a	1,123	44.88	1,328 EUR	-1,237
S&P 500	5 min	n/a	1,582	41.59	1,165 EUR	-1,000

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 37. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Statistical Volatility
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE possv = 0
ONCE vol = 0
ONCE nres = 0

hh = Highest[14](high)
ll = Lowest[14](low)

56 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMA

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Statistical Volatility dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 37 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 30 minutes, avec un profit factor de 1.22 sur 1,187 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,704 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 15,039 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.com Stats Documentation