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Stratégies / Volatilité / ATR Volatility Stop Long

ATR Volatility Stop Long

Achète lorsque le prix clôture au-dessus d'un stop de volatilité placé à 1 ATR(3) des extrêmes de clôture, et clôture la position longue lorsque le prix passe en dessous. Le stop suit la tendance et se réinitialise lorsque la tendance s'inverse.

VolatilitéLong uniquementSwingDAX 404 heures
1.23Profit factor
22,598Gain net EUR
41.70%Taux de réussite
2,204Trades
-2,664Max drawdown
10.25Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-DAX40-4h.tsv:4.

Règles d'entrée, long

  2. Les entrées ne sont prises qu'après la bar 20.

Règles de sortie

  2. Le stop suit à 1 ATR(3) sous la plus haute clôture depuis le dernier retournement de tendance et ne redescend jamais.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentDAX 40, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution4 heures1.23 2,20441.7022,598 EUR-2,664
Dow JonesJournaliern/a 1,01639.9612,101 EUR-10,536
Nikkei 2254 heuresn/a 1,86138.9011,190 USD-10,878
Nasdaq 1004 heuresn/a 2,32139.559,767 EUR-5,912
Nasdaq 100Journaliern/a 91538.806,423 EUR-6,098
OrJournaliern/a 1,00937.362,611 EUR-1,074
Or4 heuresn/a 2,22237.891,754 EUR-1,070

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// ATR Volatility Stop Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE maxv = 0
ONCE minv = 0
ONCE up = 1
ONCE vstop = 0

myAtr = AverageTrueRange[3](close)

41 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter ATR Volatility Stop Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, 4 heures, avec un profit factor de 1.23 sur 2,204 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,664 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 22,598 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation