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Stratégies / Momentum / Stochastic And EMA Crossover Long

Stochastic And EMA Crossover Long

Achète sur des croisements stochastiques en survente confirmés par le volume, ou lorsque l'EMA 14 périodes croise au-dessus de l'EMA 23 périodes. Vend sur un croisement baissier des EMA, sur des retournements stochastiques, ou lorsqu'un trade chute de 6% sous sa clôture d'entrée.

MomentumLong uniquementIntradayNasdaq 10030 min
n/aProfit factor
5,527Gain net EUR
42.78%Taux de réussite
3,761Trades
-4,948Max drawdown
1.47Trade moyen

Meilleure exécution sur 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-10-12-NAS100-30m-opt.tsv:32.

Règles d'entrée, long

  2. Le setup A exige aussi une bougie verte et un volume au moins égal à 1.8 fois sa moyenne sur 20 bars.
  3. Setup B : le %K et le %D du Stochastic sont tous deux en hausse, et le %K a croisé au-dessus du %D sur le bar précédent.
  4. Le setup B exige aussi une bougie verte et un volume au moins égal à 1.8 fois sa moyenne sur 20 bars.
  5. Setup C : l'EMA 14 périodes croise au-dessus de l'EMA 23 périodes, les deux EMA montant sur une bougie verte.
  6. Aucune position longue n'est déjà ouverte.

Règles de sortie

  2. Le %K et le %D du Stochastic sont tous deux inférieurs ou égaux à 20 après avoir évolué entre 35 et 80.
  3. Le %K du Stochastic croise sous le %D après que les deux étaient au-dessus ou égaux à 80, les deux baissant et le %K étant inférieur ou égal à 80.
  4. La clôture tombe 6% sous la clôture d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution30 minn/a 3,76142.785,527 EUR-4,948
Nikkei 2254 heuresn/a 48043.3326,667 USD-11,417
Dow Jones1 heuren/a 86546.9420,879 EUR-6,225
Dow JonesJournaliern/a 19743.6513,634 EUR-3,997
Dow Jones4 heuresn/a 22545.7812,792 EUR-5,261
Nasdaq 1001 heuren/a 2,15844.7211,353 EUR-4,720
Nasdaq 100Journaliern/a 14843.2410,570 EUR-2,667
Nasdaq 1004 heuresn/a 58744.6310,191 EUR-3,929
Pétrole brut américainJournaliern/a 14648.637,798 EUR-3,348
DAX 4030 minn/a 3,62042.906,627 EUR-5,710
FTSE 100Journaliern/a 16947.933,001 EUR-2,820
S&P 500Journaliern/a 19646.432,704 EUR-735
Or4 heuresn/a 48046.881,716 EUR-693
S&P 5004 heuresn/a 57345.381,330 EUR-781
Or1 heuren/a 2,03940.761,329 EUR-690
OrJournaliern/a 17343.931,105 EUR-295

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic And EMA Crossover Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE wimz = 0
ONCE bought = 0
ONCE boughtprice = 0

fastema = ExponentialAverage[14](close)
slowema = ExponentialAverage[23](close)
hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

55 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueEMASMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 4,948 EUR est élevé par rapport au gain net de 5,527 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic And EMA Crossover Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 16 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 30 minutes, avec 3,761 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,948 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,527 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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Également une stratégie momentum.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation