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Stratégies / Volatilité / Squeeze Release Momentum Breakout

Squeeze Release Momentum Breakout

La stratégie achète lorsque les Bollinger Bands repassent au-dessus des Keltner Channels après un squeeze et qu'une valeur haussière du momentum de régression linéaire est positive, et vend short sur la configuration symétrique. Chaque trade utilise un stop loss de 4% et un objectif de profit de 6.67%.

VolatilitéLong & shortSwingOrJournalier
1.45Profit factor
1,924Gain net EUR
42.00%Taux de réussite
619Trades
-307Max drawdown
3.11Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-12-GOLD-D.tsv:10.

Règles d'entrée, long

  2. La valeur du momentum est supérieure à 0 et plus élevée que sur le bar précédent

Règles d'entrée, short

  2. La valeur du momentum est inférieure ou égale à 0 et plus basse que sur le bar précédent

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque le momentum est inférieur ou égal à 0 sans être plus bas que le bar précédent
  3. Un stop à 4% du prix d'entrée et un objectif à 6.67% du prix d'entrée sont fixés

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournalier1.45 61942.001,924 EUR-307
USD/JPYJournaliern/a 56141.35768,080 USD-569,940
Argent4 heuresn/a 1,23439.5526,034 USD-7,475
ArgentJournaliern/a 50840.3519,736 USD-5,212
Dow Jones4 heuresn/a 41041.956,503 EUR-5,778
Pétrole BrentJournaliern/a 22044.556,323 EUR-5,194
Or4 heuresn/a 1,33940.48886 EUR-711

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Squeeze Release Momentum Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

src = TotalPrice
maa = Average[12](src)
mab = Average[16](src)
rangema = Average[16](high - low)
dev = 2.0 * STD[12](src)
upperbb = maa + dev
lowerbb = maa - dev
upperkc = mab + rangema * 1.5
lowerkc = mab - rangema * 1.5

33 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerCanal de KeltnerRégression linéaire
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Squeeze Release Momentum Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, Journalier, avec un profit factor de 1.45 sur 619 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 307 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,924 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Smoothed MACD Turn With RSI

Utilise le même indicateur.

2.60 PF · 5,812 trades

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Meilleure exécution sur le même marché, Gold.

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Nested Bollinger Band Trend Entry

Également une stratégie de volatilité.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation