Les livres... mais pas gratuits
Le système achète lorsque la clôture est au-dessus de la SMA 200 périodes mais sous la plus basse clôture des 7 bars précédentes. Il vend lorsque la clôture passe au-dessus de la plus haute clôture des 7 bars précédentes.
Meilleure exécution sur 12. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-NAS100-D.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.96 | 386 | 70.21 | 15,685 EUR | -2,870 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | 1.50 | 956 | 68.83 | 13,157 EUR | -2,855 |
| Dow Jones | 4 heures | 1.46 | 311 | 72.67 | 15,472 EUR | -3,687 |
| S&P 500 | 4 heures | 1.36 | 996 | 70.18 | 2,901 EUR | -641 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 278 | 66.19 | 35,721 USD | -26,980 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 464 | 71.98 | 23,481 EUR | -11,022 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 686 | 65.31 | 15,957 USD | -7,432 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 445 | 68.76 | 6,277 EUR | -5,397 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 498 | 71.89 | 4,033 EUR | -1,156 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 348 | 71.26 | 2,936 EUR | -2,820 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 831 | 70.52 | 2,919 EUR | -2,858 |
| Or | Journalier | n/a | 333 | 64.56 | 1,582 EUR | -792 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Seven-Bar Close Extremes Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false sma = Average[200](close) lo = lowest[7](close) hi = highest[7](close)
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.96 sur 386 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,870 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 15,684 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
