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La règle est courte : si aujourd'hui ouvre sous la clôture de la veille et à ou sous le plus bas des deux derniers plus bas journaliers, achetez. Le trade est clôturé une barre plus tard, sans stop et sans objectif. Elle est long uniquement et trade à 5 par point par défaut.
Meilleure exécution sur 10. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-09-15-NAS100-D.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 5 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| positionSize Montant par point | 5 |
| maxBarsInTrade Sortie après ce nombre de barres | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.95 | 219 | 49.77 | 33,616 EUR | -6,916 |
| S&P 500 | Journalier | 1.80 | 293 | 41.30 | 6,713 EUR | -1,400 |
| Dow Jones | Journalier | 1.78 | 205 | 51.22 | 57,964 EUR | -10,917 |
| Pétrole Brent | Journalier | 1.22 | 214 | 56.07 | 18,111 EUR | -11,173 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | 1.22 | 678 | 50.00 | 13,578 EUR | -8,879 |
| Dow Jones | 30 min | 1.09 | 1,511 | 49.11 | 16,770 EUR | -14,177 |
| Argent | 4 heures | n/a | 304 | 44.74 | 9,229,775 USD | -370,925 |
| Argent | 1 heure | n/a | 926 | 38.66 | 5,279,775 USD | -279,850 |
| Argent | 30 min | n/a | 1,767 | 36.79 | 4,788,525 USD | -415,450 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 94 | 61.70 | 416,350 JPY | -376,000 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Overnight Dip // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 5 // money per point, as published maxBarsInTrade = 1 // exit after this many bars // --- Indicators --- dayOpen = DOpen(0) prevDayClose = DClose(1) twoDayLow = Min(DLow(1), DLow(2))
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Elle entre au marché et sort après une barre, ce que ProOrder gère facilement. Le code réécrit n'est pas encore vérifié à la compilation.
Nasdaq 100 Journalier a eu un profit factor de 1.95, S&P 500 Journalier 1.8 et Dow Jones Journalier 1.78. Brent Crude Journalier a été plus faible à 1.22.
Les tests ont utilisé 5 contrats par trade. À cette taille, l'exécution Nasdaq 100 a eu un max drawdown de EUR 6,915.55, réduisez donc la taille si c'est trop.
Le setup compare l'ouverture avec les plus bas et les clôtures journaliers précédents, un graphique Journalier correspond donc directement à l'idée. L'exécution Nasdaq 100 4 heures a gagné EUR 13,577.5 avec un profit factor plus faible de 1.22.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
