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Stratégies / Momentum / RVI Stochastic Fisher Crossover

RVI Stochastic Fisher Crossover

Achète lorsque le signal croise sous son déclencheur et vend en short sur le croisement inverse, à condition que la valeur absolue du signal soit supérieure à 2 / 2.64. Les positions perdantes sont clôturées après plus de 8 bars.

MomentumLong & shortSwingOrJournalier
n/aProfit factor
1,090Gain net EUR
28.72%Taux de réussite
376Trades
-984Max drawdown
2.90Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-GOLD-D-opt.tsv:12.

Règles d'entrée, long

  2. La valeur absolue du signal est supérieure à 2 divisé par 2.64.
  3. Les signaux ne sont pris en compte qu'après la bar 40.

Règles d'entrée, short

  2. La valeur absolue du signal est supérieure à 2 divisé par 2.64.
  3. Les signaux ne sont pris en compte qu'après la bar 40.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque la clôture est au-dessus du prix d'entrée et que plus de 8 bars se sont écoulées depuis l'entrée.
  3. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.
  4. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournaliern/a 37628.721,090 EUR-984
ArgentJournaliern/a 34129.9143,792 USD-11,039
S&P 500Journaliern/a 34030.292,257 EUR-790

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RVI Stochastic Fisher Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vala = 0.5
ONCE bse = 0

co = close - open
hl = high - low
vone = (co + 2 * co[1] + 2 * co[2] + co[3]) / 6
vtwo = (hl + 2 * hl[1] + 2 * hl[2] + hl[3]) / 6
num = summation[10](vone)
den = summation[10](vtwo)

47 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueWMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 984 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,090 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RVI Stochastic Fisher Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, Journalier, avec 376 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 984 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,090 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation