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La stratégie achète quand la SMA à 8 jours est à plus de 3% au-dessus de la SMA à 40 jours et vend quand elle tombe à plus de 3% en dessous. La bande de 3% est là pour éviter de basculer sur de petits croisements. La position size est pleinement investie et composée, en partant de 100,000.
Meilleure exécution sur 31. DAX 40, Journalier, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-09-16-DAX40-D-opt.tsv:7.
| Période | Jusqu'au 2026-09-16 |
| Instrument | DAX 40, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-17 |
| startingCapital Taille du compte au départ ; les gains sont réinvestis | 100000 |
| slowPeriod Longueur de la SMA lente | 40 |
| fastPeriod Longueur de la SMA rapide | 8 |
| entryFactor Acheter quand la SMA rapide est 3% au-dessus de la SMA lente | 1.03 |
| exitFactor Vendre quand la SMA rapide est 3% en dessous de la SMA lente | 0.97 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | Journalier | n/a | 75 | 45.33 | 1,001,428 EUR | -442,242 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 52 | 51.92 | 2,696,651 EUR | -474,949 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 70 | 55.71 | 1,927,541 EUR | -567,382 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 56 | 51.79 | 1,207,794 EUR | -141,591 |
| Or | Journalier | n/a | 55 | 41.82 | 688,733 EUR | -296,382 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 19 | 42.11 | 514,204 EUR | -109,265 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 32 | 43.75 | 430,189 EUR | -111,923 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 62 | 38.71 | 337,233 USD | -156,841 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 7 | 57.14 | 322,945 EUR | -150,562 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 48 | 43.75 | 288,825 EUR | -160,310 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 4 | 75.00 | 266,591 EUR | -112,894 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 25 | 56.00 | 236,733 EUR | -46,261 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 23 | 43.48 | 236,358 USD | -61,322 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 7 | 57.14 | 214,681 EUR | -71,410 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 17 | 35.29 | 187,078 EUR | -81,376 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 19 | 42.11 | 180,192 EUR | -54,479 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 15 | 53.33 | 160,519 USD | -60,819 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 10 | 50.00 | 139,020 USD | -67,234 |
| Pétrole Brent | 15 min | n/a | 26 | 53.85 | 133,582 EUR | -69,885 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 4 | 50.00 | 120,330 EUR | -89,517 |
| Or | 1 heure | n/a | 7 | 85.71 | 113,950 EUR | -46,065 |
| Pétrole Brent | 10 min | n/a | 11 | 63.64 | 112,513 EUR | -67,522 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 3 | 33.33 | 93,977 EUR | -60,940 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 3 | 33.33 | 90,983 EUR | -40,965 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 16 | 50.00 | 65,974 EUR | -43,648 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 3 | 33.33 | 65,816 EUR | -46,465 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 15 | 46.67 | 65,627 EUR | -43,405 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 5 | 60.00 | 48,699 EUR | -39,048 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 4 | 75.00 | 44,763 EUR | -35,158 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 5 | 60.00 | 33,124 EUR | -31,973 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 2 | 50.00 | 26,849 EUR | -22,889 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 31. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Rule Based MA Band // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- startingCapital = 100000 // account size at the start; profits are reinvested slowPeriod = 40 // slow SMA length fastPeriod = 8 // fast SMA length entryFactor = 1.03 // buy when the fast SMA is 3% above the slow SMA exitFactor = 0.97 // sell when the fast SMA is 3% below the slow SMA // --- Indicators --- // Fully invested: size is current equity divided by price, so it compounds. accountEquity = startingCapital + StrategyProfit positionSize = accountEquity / close slowMA = Average[slowPeriod](close) upperBand = slowMA*entryFactor lowerBand = slowMA*exitFactor fastMA = Average[fastPeriod](close)
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, mais le dimensionnement composé basé sur les actions nécessite un compte de courtage qui le permet. Vérifiez la logique de position size avant de passer en réel.
Les 30 exécutions ont toutes été rentables, menées par S&P 500 Journalier à EUR 2,696,650.83 et Nasdaq 100 Journalier à EUR 1,927,541.43. Ces chiffres reflètent la capitalisation composée depuis 100,000, et non 1 contrat.
Le code part de 100,000 et réinvestit tous les gains. Sur DAX 40 Journalier, le max drawdown a été de EUR 442,241.61, donc attendez-vous à de fortes variations de la valeur du compte.
Les moyennes à 8 et 40 jours sont conçues pour capter des tendances qui durent de quelques semaines à quelques mois. Sur des barres intraday, elles produisent très peu de trades.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
