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Achète lorsque le RSI 14 périodes passe sous 30, et clôture la position longue lorsque le RSI passe au-dessus de 70. Clôture aussi la position longue dès que la clôture dépasse 0.99 fois la clôture du signal.
Meilleure exécution sur 11. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-NAS100-4h-opt.tsv:60.
| Période | Jusqu'au 2026-10-03 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 4 heures | n/a | 465 | 66.45 | 7,589 EUR | -2,621 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 147 | 80.95 | 23,686 USD | -9,269 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 147 | 74.83 | 18,388 EUR | -9,192 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 338 | 68.64 | 14,857 USD | -6,303 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 158 | 65.19 | 7,446 EUR | -4,443 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 89 | 69.66 | 5,151 EUR | -2,024 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 249 | 73.09 | 3,533 EUR | -2,603 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 109 | 69.72 | 3,131 EUR | -2,268 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 444 | 69.82 | 1,451 EUR | -1,210 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 141 | 49.65 | 1,100 EUR | -952 |
| Or | Journalier | n/a | 142 | 69.01 | 617 EUR | -209 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // RSI Zone Scalp Reentry // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE dir = 0 ONCE intrade = 0 ONCE ref = 0 ONCE trend = 0 ONCE dur = 0 ONCE pers = 0 ONCE adv = 0 myRsi = RSI[14](close)
48 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 4 heures, avec 465 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,621 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,589 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
