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La règle est on ne peut plus simple : aller long quand RSI(14) croise au-dessus de 50 et short quand il croise en dessous. Un trade se clôture quand le RSI repasse du mauvais côté de 50 ou touche un stop de 1%. Lors des tests, cette idée a perdu de l'argent sur chaque marché et chaque unité de temps.
Meilleure exécution sur 16. DAX 40, 5 min, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-07-DAX40-5m-opt.tsv:10.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | DAX 40, 5 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| rsiPeriod Longueur du RSI | 14 |
| rsiMidLevel Ligne médiane du RSI | 50 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 5 min | n/a | 12,155 | 18.48 | -34,668 EUR | -34,722 |
| Or | 1 heure | n/a | 6,591 | 20.27 | -1,911 EUR | -2,440 |
| Or | 30 min | n/a | 11,614 | 22.46 | -2,758 EUR | -6,360 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 6,110 | 21.83 | -4,811 EUR | -8,912 |
| Or | 5 min | n/a | 11,900 | 18.66 | -5,219 EUR | -5,280 |
| Or | 15 min | n/a | 11,613 | 16.98 | -6,169 EUR | -7,817 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 6,693 | 20.04 | -6,507 EUR | -6,607 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 11,500 | 23.39 | -6,588 EUR | -8,990 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 11,211 | 18.16 | -10,182 EUR | -10,216 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 6,517 | 20.75 | -10,645 EUR | -15,474 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 11,567 | 16.29 | -11,721 EUR | -11,721 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 11,200 | 23.70 | -16,885 EUR | -21,340 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 11,160 | 21.92 | -18,976 EUR | -25,909 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 10,857 | 19.83 | -20,207 EUR | -20,276 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 11,221 | 19.99 | -30,638 EUR | -30,919 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 11,334 | 18.76 | -30,990 EUR | -31,177 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // RSI Midline Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 5 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 14 // RSI length rsiMidLevel = 50 // RSI midline that splits bullish from bearish stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Le code fonctionne, mais chaque backtest a perdu de l'argent. Il vaut mieux la considérer comme une étude des raisons de l'échec d'un simple croisement de la ligne médiane du RSI, et non comme un système en réel.
DAX 40, Gold, Nasdaq 100 et S&P 500 sur des graphiques intraday. La plus petite perte a été Gold 1 heure à EUR -1,910.90, et les plus grandes EUR -30,638.10 sur DAX 40 15 minutes et EUR -30,989.60 sur Nasdaq 100 5 minutes.
Avec 1 contrat, l'exécution DAX 40 5 minutes a eu un max drawdown de EUR 34,722.20, presque égal à sa perte totale.
RSI(14) bascule constamment autour de 50 sur les barres courtes, donc le système trade des milliers de fois et paie le spread de 3 points à chaque fois.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
