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Les longs entrent sur un croisement du Stochastic %K(18,2) au-dessus de son %D 6 périodes, tandis que les shorts exigent que %K redescende depuis au-dessus de 90 et croise deux fois à la baisse. Les sorties attendent que le RSI(2) touche un extrême plusieurs fois avant de clôturer. Aucun stop ni objectif n'est utilisé.
Meilleure exécution sur 14. Silver, 1 heure, spread 2, de l'exécution pf:2026-09-16-SILVER-1h.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-16 |
| Instrument | Silver, 1 heure |
| Spread | 2 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-16 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| stochPeriod Période d'observation du Stochastique | 18 |
| stochSmooth Lissage du %K | 2 |
| stochDPeriod Moyenne %D de %K | 6 |
| overboughtLevel Extrême haut pour un setup short | 90 |
| oversoldLevel Extrême bas pour un setup long | 10 |
| consolidationPeriod Barres examinées pour la lecture extrême | 2 |
| rsiPeriod Longueur du RSI pour les sorties | 2 |
| rsiUpperLevel Niveau de pic du RSI pour les sorties long | 95 |
| rsiLowerLevel Niveau de creux du RSI pour les sorties short | 5 |
| rsiExitCount Pics de RSI requis avant la sortie | 4 |
| rsiPeakLookback Barres utilisées pour mesurer chaque pic de RSI | 8 |
| rsiBaseline Valeur de départ du dernier pic de RSI | 50 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentMeilleure exécution | 1 heure | 3.94 | 974 | 56.98 | 571,597 USD | -568,775 |
| Nikkei 225 | 4 heures | 1.70 | 231 | 64.50 | 52,240 USD | -13,131 |
| S&P 500 | Journalier | 1.65 | 135 | 59.26 | 3,714 EUR | -1,595 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | 1.18 | 1,060 | 57.17 | 14,231 EUR | -6,458 |
| Dow Jones | 5 min | 1.16 | 1,608 | 58.64 | 18,565 EUR | -7,440 |
| Nikkei 225 | 15 min | 1.11 | 1,669 | 58.24 | 28,398 USD | -23,317 |
| Nikkei 225 | 30 min | 1.10 | 1,668 | 55.22 | 26,850 USD | -24,064 |
| Dow Jones | 10 min | 1.10 | 1,627 | 58.45 | 17,249 EUR | -9,746 |
| S&P 500 | 30 min | 1.10 | 1,541 | 58.34 | 2,486 EUR | -1,195 |
| Argent | 3 min | 1.09 | 1,562 | 56.59 | 20,029 USD | -16,252 |
| Dow Jones | 3 min | 1.08 | 1,588 | 58.56 | 8,452 EUR | -6,349 |
| DAX 40 | 1 heure | 1.07 | 977 | 57.52 | 6,429 EUR | -5,527 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 95 | 65.26 | 42,661 USD | -19,731 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 99 | 58.59 | 4,665 EUR | -4,527 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Stochastic Extreme Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade stochPeriod = 18 // stochastic lookback stochSmooth = 2 // %K smoothing stochDPeriod = 6 // %D average of %K overboughtLevel = 90 // stochastic must have been above this for a short setup oversoldLevel = 10 // stochastic must have been below this for a long setup consolidationPeriod = 2 // bars checked for the extreme reading rsiPeriod = 2 // fast RSI used for exits rsiUpperLevel = 95 // RSI peak level that counts for longs rsiLowerLevel = 5 // RSI trough level that counts for shorts rsiExitCount = 4 // RSI peaks needed before the exit is allowed rsiPeakLookback = 8 // bars used to measure each RSI peak rsiBaseline = 50 // starting value for the last RSI peak ONCE setupState = 0 // -1 long setup, 1 short setup, 0 none ONCE barsSinceSetup = 0 ONCE rsiPeakCount = 0 ONCE lowerPeakCount = 0 ONCE lastRsiPeak = 0 // --- Indicators --- stochK = Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close) stochD = Average[stochDPeriod](stochK) rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
56 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Silver 3 minutes disposait de l'ensemble des 1,000,000 barres, et l'exécution longue a perdu USD 23,707 là où l'exécution standard a gagné USD 20,029, ce qui signifie que les données plus anciennes ont à elles seules perdu USD 43,736.
| Barres disponibles | 1,000,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 20,029.00 USD |
| Net, exécution longue | -23,707.00 USD |
| Net sur les seules données plus anciennes | -43,736.00 USD |
Questions
Oui, elle n'utilise que le Stochastique et le RSI, avec une seule position à la fois. Vérifiez d'abord le code réécrit à la compilation.
Silver, Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX 40 et FTSE 100. Chaque exécution listée était rentable, DAX 40 1 heure étant la plus faible avec un profit factor de 1.07.
La meilleure exécution a atteint un drawdown de USD 568,775 sur Silver 1 heure. Sur S&P 500 Journalier il était de EUR 1,594.53, dimensionnez donc selon l'instrument.
Cette exécution a donné le profit factor le plus élevé de la page, 3.94. La sortie RSI(2) exige plusieurs swings, que les barres horaires fournissent en quelques jours.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
