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Stratégies / Mean reversion / RSI Keltner Histogram Reversion

RSI Keltner Histogram Reversion

La stratégie achète 1 contrat lorsque le RSI(7) est sous 20, que la clôture est sous le Keltner Channel inférieur et que l'histogramme est positif et en hausse. Elle prend l'opération symétrique en short et sort sur une bande de prix ou sur un renversement de l'histogramme.

Mean reversionLong & shortSwingArgent1 heure
5.51Profit factor
526,556Gain net USD
45.91%Taux de réussite
1,603Trades
-40,534Max drawdown
328Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:5.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est sous la bande de Keltner inférieure, soit l'EMA 17 périodes moins 2.7 fois l'ATR 17 périodes.
  3. Le MACD correspond à l'EMA 16 périodes moins l'EMA 7 périodes.
  4. L'histogramme, soit 10 fois le MACD moins sa moyenne sur 9 périodes, est positif et plus haut que sur la bar précédente.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est au-dessus de la bande de Keltner supérieure, soit l'EMA 17 périodes plus 2.7 fois l'ATR 17 périodes.
  3. L'histogramme est négatif et plus bas que sur la bar précédente.

Règles de sortie

  1. Une position longue se clôture lorsque la clôture est inférieure à 0.99 fois le prix d'entrée.
  2. Une position longue se clôture lorsque la clôture est supérieure à 1.015 fois le prix d'entrée.
  4. Un short se clôture lorsque la clôture est supérieure à 1.01 fois le prix d'entrée ou inférieure à 0.985 fois ce prix.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentSilver, 1 heure
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution1 heure5.51 1,60345.91526,556 USD-40,534
Nikkei 225Journaliern/a 22850.449,333 USD-5,122
Dow JonesJournaliern/a 14253.528,457 EUR-2,544
Pétrole brut américainJournaliern/a 19251.043,226 EUR-1,304
Pétrole Brent4 heuresn/a 27653.262,924 EUR-1,426
Nasdaq 100Journaliern/a 17039.412,676 EUR-1,477
Pétrole BrentJournaliern/a 9851.022,532 EUR-1,829
FTSE 100Journaliern/a 16851.791,437 EUR-862
S&P 500Journaliern/a 15938.99299 EUR-254

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Keltner Histogram Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[7](close)
myAtr = AverageTrueRange[17](close)
kcmid = ExponentialAverage[17](close)
kcup = kcmid + 2.7 * myAtr
kclow = kcmid - 2.7 * myAtr
myMacd = ExponentialAverage[16](close) - ExponentialAverage[7](close)
sig = Average[9](myMacd)
hist = 10 * (myMacd - sig)

17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSICanal de KeltnerATREMASMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Keltner Histogram Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 5.51 sur 1,603 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 40,534 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 526,556 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation