Can I automate this in ProOrder?

Yes. The code sizes each trade as 10,000 divided by the close, so every position uses about the same capital.

Which stocks were tested?

Visa daily led with profit factor 5.49 and USD 18,469.84 over 54 trades. Every tested market was profitable, from Palantir (5.66) down to AbbVie (1.33).

How much drawdown should I expect?

With 10,000 per trade, Visa had a max drawdown of USD 3,117.24. Intel and AMD went deeper, at USD 17,333.32 and USD 14,672.40.

The 220-day trend filter and 20-day envelope are built for daily swings in large stocks. Intraday bars were not tested.

Stratégies / Mean reversion / Dip In Uptrend

Stratégie Dip In Uptrend

Seules les actions qui se négocient au-dessus de leur SMA à 220 jours sont retenues. Le système achète quand la clôture descend sous une enveloppe placée environ 2.2% sous la SMA à 20 jours, puis vend quand le prix clôture au-dessus de l'enveloppe supérieure correspondante. Chaque trade est dimensionné à partir de USD 10,000 de capital.

Mean reversionLong uniquementSwingVisaJournalier

5.49Profit factor

18,470Gain net USD

83.33%Taux de réussite

54Trades

-3,117Max drawdown

342Trade moyen

Meilleure exécution sur 31. Visa, Journalier, de l'exécution stock2-queue:2026-09-15-Visa.tsv:7.

Règles d'entrée, long

La clôture est au-dessus de la SMA à 220 jours

Règles de sortie

Pas de stop loss ni d'objectif

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-09-15
Instrument	Visa, Journalier
Capital par trade	10,000
Coûts	Non enregistré pour cette exécution.
Barres	Barres journalières, tout l'historique disponible
Dernier test	2026-09-15

Paramètres (4)

capitalPerTrade Montant engagé sur chaque trade	10000
bandPeriod Longueur de la SMA de la ligne médiane de l'enveloppe	20
envelopeDivisor Le décalage de la bande est la ligne médiane divisée par cette valeur (environ 2.2%)	45
trendPeriod Longueur de la SMA de tendance à long terme	220

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
VisaMeilleure exécution	Journalier	5.49	54	83.33	18,470 USD	-3,117
Palantir	Journalier	5.66	24	83.33	16,912 USD	-2,959
Cisco	Journalier	4.47	145	79.31	55,640 USD	-4,596
Walmart	Journalier	3.89	179	62.01	90,209 USD	-7,997
Broadcom	Journalier	3.81	87	79.31	31,304 USD	-4,149
S&P 500	Journalier	3.66	120	83.33	27,918 EUR	-3,204
ExxonMobil	Journalier	3.60	150	74.00	35,358 USD	-2,863
Applied Materials	Journalier	3.27	116	81.90	38,194 USD	-3,910
Meta	Journalier	3.15	60	81.67	19,993 USD	-3,979
Alphabet	Journalier	3.07	39	74.36	11,534 USD	-3,597
Mastercard	Journalier	3.06	73	78.08	19,971 USD	-5,605
Lam Research	Journalier	2.89	166	77.71	60,349 USD	-6,941
Microsoft	Journalier	2.87	140	74.29	33,711 USD	-2,941
Costco	Journalier	2.64	130	74.62	30,557 USD	-5,922
Berkshire Hathaway	Journalier	2.56	71	78.87	13,965 USD	-3,418
Oracle	Journalier	2.50	171	75.44	51,071 USD	-5,388
Johnson & Johnson	Journalier	2.43	158	75.95	30,950 USD	-6,259
Eli Lilly	Journalier	2.30	179	71.51	36,990 USD	-5,662
Coca-Cola	Journalier	2.15	140	73.57	23,886 USD	-4,682
Caterpillar	Journalier	1.99	193	72.54	34,614 USD	-5,872
Chevron	Journalier	1.93	84	67.86	10,491 USD	-2,749
Intel	Journalier	1.88	212	68.87	54,246 USD	-17,333
Nvidia	Journalier	1.88	134	68.66	33,163 USD	-14,132
JPMorgan	Journalier	1.69	161	73.29	23,616 USD	-6,574
Amazon	Journalier	1.65	109	66.97	17,664 USD	-6,180
Tesla	Journalier	1.57	68	63.24	12,690 USD	-7,249
Micron	Journalier	1.47	166	73.49	27,390 USD	-13,305
AMD	Journalier	1.46	196	70.92	33,193 USD	-14,672
Bank of America	Journalier	1.40	95	68.42	9,579 USD	-6,236
Apple	Journalier	1.34	143	64.34	13,935 USD	-9,974
AbbVie	Journalier	1.33	37	56.76	2,507 USD	-4,255

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 31. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

ProBuilder, réécrit selon le standard maison

// ============================================================
// Dip In Uptrend
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
capitalPerTrade = 10000   // money committed to each trade
bandPeriod = 20           // envelope midline length
envelopeDivisor = 45      // band offset is the midline divided by this (about 2.2%)
trendPeriod = 220         // long-term trend filter length

// --- Indicators ---
positionSize = capitalPerTrade / close
midBand = Average[bandPeriod](close)
bandOffset = midBand / envelopeDivisor
upperBand = midBand + bandOffset
lowerBand = midBand - bandOffset
trendMA = Average[trendPeriod](close)

15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMA

À lire d'abordFaiblesses connues4 points

Il n'y a pas de stop loss, donc un creux qui continue de baisser est conservé jusqu'à ce que le prix remonte à l'enveloppe supérieure.
La meilleure exécution sur Visa repose sur seulement 54 trades, et Palantir sur seulement 24, des valeurs aberrantes isolées peuvent donc façonner les chiffres.
Les titres plus faibles montrent les limites : AbbVie a gagné USD 2,506.52 avec un max drawdown plus élevé de USD 4,255.21, et Apple avait un profit factor de 1.34.
Elle est long uniquement et dépend du filtre de tendance haussière à long terme, les résultats proviennent donc d'une période où la plupart de ces actions ont monté.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je automatiser cela dans ProOrder ?

Oui. Le code dimensionne chaque trade à 10,000 divisé par la clôture, chaque position utilise donc à peu près le même capital.

Quelles actions ont été testées ?

Visa en journalier arrive en tête avec un profit factor de 5.49 et USD 18,469.84 sur 54 trades. Tous les marchés testés étaient profitables, de Palantir (5.66) jusqu'à AbbVie (1.33).

Quel drawdown dois-je attendre ?

Avec 10,000 par trade, Visa a eu un max drawdown de USD 3,117.24. Intel et AMD sont allés plus loin, à USD 17,333.32 et USD 14,672.40.

Pourquoi des barres journalières ?

Le filtre de tendance à 220 jours et l'enveloppe à 20 jours sont conçus pour les swings journaliers des grandes actions. Les bars intraday n'ont pas été testés.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Bollinger Squeeze

Utilise le même indicateur.

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Twelve Minus Two Momentum

Meilleure exécution sur le même marché, Visa.

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Percent B Bollinger Trend

Un profit factor similaire.

5.43 PF · 3,202 trades

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