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Stratégies / Mean reversion / RSI Falling Streak Reversion

RSI Falling Streak Reversion

La stratégie achète après que le RSI 2 périodes a baissé pendant plusieurs bars et est passé sous 10, à condition que la clôture soit au-dessus de sa moyenne sur 200 bars. Elle vend au marché lorsque ce RSI passe au-dessus de 70.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
4.80Profit factor
5,136Gain net EUR
72.88%Taux de réussite
118Trades
-1,063Max drawdown
43.52Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-11-NAS100-D.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 bars.
  2. Le RSI 2 périodes baisse sur deux bars consécutives, et la valeur relevée deux bars plus tôt est supérieure à 60.
  4. Une position longue s'ouvre au marché lorsque toutes les conditions sont remplies et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  1. Une position longue est clôturée au marché lorsque le RSI 2 périodes passe au-dessus de 70.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier4.80 11872.885,136 EUR-1,063
S&P 500Journalier2.99 17367.051,497 EUR-296
USD/JPYJournaliern/a 10165.35207,240 USD-187,530
USD/JPY15 minn/a 1,14066.3278,210 USD-46,240
Dow JonesJournaliern/a 14269.7210,670 EUR-4,807
Nasdaq 1004 heuresn/a 33665.483,820 EUR-1,139
Dow Jones30 minn/a 56864.963,216 EUR-1,854
DAX 40Journaliern/a 14264.792,520 EUR-1,827
FTSE 100Journaliern/a 11170.271,853 EUR-1,024

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Falling Streak Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

sma = Average[200](close)
myRsi = RSI[2](close)

12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.

Nasdaq 100 · Journalier

Barres disponibles10,000
Net, exécution standard de 200,000 barres5,135.90 EUR
Net, exécution longue5,135.90 EUR
Net sur les seules données plus anciennes0.00 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Falling Streak Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 4.80 sur 118 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,063 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,136 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

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Long Term Extreme Reversal

Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation