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Stratégies / Mean reversion / Long Term Extreme Reversal

Long Term Extreme Reversal

Il achète lorsque le cours de clôture passe sous le plus bas des clôtures des 750 bars précédentes et vend lorsqu'il dépasse le plus haut des clôtures des 250 bars précédentes. Une seule position est ouverte à la fois.

Mean reversionLong uniquementSwingPétrole brut américainJournalier
4.86Profit factor
13,643Gain net EUR
71.43%Taux de réussite
7Trades
-8,607Max drawdown
1,949Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. Pétrole brut américain, Journalier, spread 5, issue de l'exécution pf:2026-10-10-CRUDE-D.tsv:9.

Règles d'entrée, long

Règles de sortie

  1. Le cours de clôture est au-dessus du plus haut des clôtures des 250 bars précédentes, ce qui clôture le long.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUS Crude Oil, Journalier
Spread5 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécutionJournalier4.86 771.4313,643 EUR-8,607
ArgentJournalier2.42 771.436,260 USD-4,716

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Long Term Extreme Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

18 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de Donchian
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • La meilleure exécution ne compte que 7 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Le max drawdown de 8,607 EUR est élevé par rapport au gain net de 13,643 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Long Term Extreme Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Pétrole brut américain, Journalier, avec un profit factor de 4.86 sur 7 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,607 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 13,643 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Turtle Trade

Utilise le même indicateur.

2.42 PF · 6,324 trades

Short Term RSI Pullback Long Short

Meilleure exécution sur le même marché, US Crude Oil.

1.33 PF · 493 trades

RSI Falling Streak Reversion

Également une stratégie mean reversion.

4.80 PF · 118 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation