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Stratégies / Mean reversion / RSI Dip With Prior High Exit

RSI Dip With Prior High Exit

Achète un contrat lorsque le RSI sur 2 périodes passe sous 15 en étant à plat, une lecture de survente à court terme. Vend lorsque la clôture dépasse le plus haut de la barre précédente, sans stop ni objectif.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
2.09Profit factor
19,949Gain net EUR
62.18%Taux de réussite
743Trades
-3,400Max drawdown
26.85Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-NAS100-D.tsv:4.

Règles d'entrée, long

Règles de sortie

  1. La clôture est au-dessus du plus haut de la barre précédente alors qu'une position longue est ouverte, et la position est vendue au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier2.09 74362.1819,949 EUR-3,400
S&P 500Journalier1.67 97062.474,723 EUR-847
EUR/USD4 heuresn/a 3,00063.4036,876 USD-22,491
Nikkei 225Journaliern/a 80965.0225,446 USD-10,461
Dow JonesJournaliern/a 90364.7815,619 EUR-12,145
Dow Jones4 heuresn/a 69468.7310,008 EUR-7,994
DAX 40Journaliern/a 1,14456.129,443 EUR-6,097
FTSE 100Journaliern/a 79166.627,145 EUR-3,129
Dow Jones1 heuren/a 2,56366.726,813 EUR-6,313

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Dip With Prior High Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[2](close)

10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSI
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Dip With Prior High Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.09 sur 743 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,400 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 19,949 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation