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Stratégies / Mean reversion / CCI Extreme Reversal With Trend Filter

CCI Extreme Reversal With Trend Filter

Achète lorsque le CCI(14) repasse au-dessus de -100 après une longue phase de survente, alors que le cours est au-dessus de sa SMA ou de son EMA 200 périodes. Vend à découvert sur le setup symétrique de surachat lorsque le cours est sous les deux moyennes.

Mean reversionLong & shortSwingS&P 5004 heures
2.08Profit factor
2,154Gain net EUR
67.39%Taux de réussite
230Trades
-298Max drawdown
9.37Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. S&P 500, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-04-USA500-4h.tsv:4.

Règles d'entrée, long

  1. Le cours de clôture est supérieur ou égal à la SMA 200 périodes ou à l'EMA 200 périodes.
  3. La série continue de valeurs du CCI sous -100 sur les trois barres précédant le croisement a atteint -200 ou moins.

Règles d'entrée, short

  1. Le cours de clôture est sous la SMA 200 périodes et sous l'EMA 200 périodes.
  3. La série continue de valeurs du CCI au-dessus de 100 sur les trois barres précédant le croisement a atteint 200 ou plus.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque le CCI (14) passe de sous -100 à au-dessus de -100.
  3. Les signaux de sortie sont prioritaires, et aucune nouvelle entrée n'est ouverte sur cette barre.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentS&P 500, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution4 heures2.08 23067.392,154 EUR-298
USD/JPY4 heuresn/a 21963.93174,450 USD-163,070
Dow JonesJournaliern/a 7373.9711,615 EUR-3,890
Dow Jones4 heuresn/a 6663.6410,234 EUR-2,962
DAX 40Journaliern/a 9368.829,183 EUR-2,012
GBP/USDJournaliern/a 7968.358,666 USD-1,973
Nasdaq 1004 heuresn/a 21266.516,196 EUR-2,061
DAX 404 heuresn/a 19962.815,471 EUR-1,747
Nasdaq 100Journaliern/a 6170.494,072 EUR-2,292
GBP/USD4 heuresn/a 25061.202,860 USD-1,255
S&P 500Journaliern/a 8176.541,674 EUR-578

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// CCI Extreme Reversal With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myCci = CCI[14](TypicalPrice)
sma = Average[200](close)
ema = ExponentialAverage[200](close)

52 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

CCISMAEMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresS&P 500 · 4 heures · données anciennes -6.68 EUR

S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 28,000 barres.

S&P 500 · 4 heures

Barres disponibles28,000
Net, exécution standard de 200,000 barres2,154.37 EUR
Net, exécution longue2,147.69 EUR
Net sur les seules données plus anciennes-6.68 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter CCI Extreme Reversal With Trend Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, 4 heures, avec un profit factor de 2.08 sur 230 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 298 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 2,154 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation