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Combine les scores z du RSI sur 14 périodes et du CCI sur 14 périodes en une seule ligne, puis trade ses croisements d'une bande sur 14 périodes. Achète lorsque la ligne croise au-dessus de la bande inférieure et vend lorsqu'elle croise sous la bande supérieure, en position longue uniquement.
Meilleure exécution sur 7. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-NAS100-4h-opt.tsv:22.
| Période | Jusqu'au 2026-10-11 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-11 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 4 heures | n/a | 1,383 | 59.07 | 12,814 EUR | -4,546 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 592 | 61.99 | 19,192 EUR | -8,913 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 1,309 | 59.43 | 16,713 EUR | -4,193 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 458 | 60.26 | 14,821 EUR | -4,863 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 496 | 57.46 | 8,838 EUR | -8,102 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 627 | 61.24 | 3,966 EUR | -1,027 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 1,381 | 59.88 | 3,178 EUR | -869 |
Graphiques
Le code
// ============================================================== // RSI CCI Z Score Band // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE comb = 0 myRsi = RSI[14](close) ma = Average[14](close) myMd = 0 FOR myJ = 0 TO 13 DO myMd = myMd + ABS(close[myJ] - ma) NEXT myMd = myMd / 14
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 4 heures, avec 1,383 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,546 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,814 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
