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Stratégies / Mean reversion / RSI Bollinger Band Reversal

RSI Bollinger Band Reversal

Achète lorsque le RSI(14) est sous 30 et que le cours clôture sous la bande de Bollinger inférieure (20, 2), et vend à découvert lorsque le RSI(14) est au-dessus de 70 et que le cours clôture au-dessus de la bande supérieure. Les sorties ont lieu lorsque le RSI passe 50 ou lorsque le cours croise la moyenne sur 20 périodes.

Mean reversionLong & shortSwingArgent1 heure
3.72Profit factor
503,109Gain net USD
55.02%Taux de réussite
1,892Trades
-66,145Max drawdown
266Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-10-SILVER-1h.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est sous la bande de Bollinger inférieure (SMA sur 20 périodes moins 2 écarts types).

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est au-dessus de la bande de Bollinger supérieure (SMA sur 20 périodes plus 2 écarts types).

Règles de sortie

  2. Une position courte se clôture lorsque le RSI(14) est sous 50 ou lorsque la clôture croise sous la SMA sur 20 périodes.
  3. Une nouvelle entrée opposée inverse la position ouverte et prime sur ces sorties.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentSilver, 1 heure
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution1 heure3.72 1,89255.02503,109 USD-66,145
Dow JonesJournaliern/a 19964.3220,354 EUR-9,337
Nasdaq 1004 heuresn/a 54558.356,537 EUR-3,458
FTSE 100Journaliern/a 15466.885,163 EUR-2,268
S&P 5004 heuresn/a 51863.511,257 EUR-979
S&P 500Journaliern/a 20253.961,217 EUR-952

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Bollinger Band Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[14](close)
basis = Average[20](close)
dev = STD[20](close) * 2
upper = basis + dev
lower = basis - dev

20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerRSISMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Bollinger Band Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 3.72 sur 1,892 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 66,144 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 503,109 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation