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Cette idée achète lorsque le cours passe nettement sous sa moyenne récente et commence à repartir à la hausse. Elle clôture la position long lorsque le z-score repasse au-dessus d'un niveau élevé et commence à baisser, avec une seule position long à la fois.
Meilleure exécution sur 18. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:18.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Silver, 1 heure |
| Spread | 2 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentMeilleure exécution | 1 heure | 3.77 | 1,777 | 62.80 | 537,148 USD | -38,840 |
| FTSE 100 | Journalier | 2.17 | 196 | 78.06 | 11,394 EUR | -2,643 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 547 | 66.18 | 282,510 USD | -248,460 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 241 | 76.35 | 29,166 EUR | -8,615 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 397 | 70.03 | 23,922 USD | -11,536 |
| Argent | Journalier | n/a | 204 | 69.61 | 20,564 USD | -11,221 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 635 | 69.76 | 17,886 EUR | -8,696 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 489 | 69.94 | 17,439 EUR | -5,659 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 502 | 73.90 | 16,773 EUR | -5,641 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 1,835 | 66.76 | 14,448 EUR | -4,337 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 1,424 | 63.34 | 12,767 USD | -10,860 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 168 | 72.02 | 10,166 EUR | -4,522 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 224 | 67.41 | 10,131 EUR | -5,272 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 1,719 | 67.83 | 4,514 EUR | -2,692 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 500 | 73.20 | 4,077 EUR | -1,384 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 457 | 68.05 | 3,628 EUR | -2,635 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 238 | 76.05 | 3,191 EUR | -1,098 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 1,882 | 66.15 | 2,810 EUR | -1,088 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Weighted Average Z Score Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE rate = 0 fp = WeightedAverage[3](TotalPrice) sd = STD[17](fp) em = ExponentialAverage[17](fp)
13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 3.77 sur 1,777 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 38,840 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 537,148 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
