Can I run Rolling VWAP Oversold RSI Reversion in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 34 market and timeframe combinations. The best run by trade count was Silver, 4 hours, with 67 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 5,072 USD at the tested position size, against a net result of 8,774 USD.

Stratégies / Mean reversion / Rolling VWAP Oversold RSI Reversion

Rolling VWAP Oversold RSI Reversion

La stratégie achète lorsque la clôture passe sous la bande inférieure d'un VWAP glissant sur 20 barres et que les lectures du RSI indiquent une survente. Chaque trade sort à un objectif de gain de 2 % ou à un stop-loss de 15 %.

Mean reversionLong uniquementSwingArgent4 heures

n/aProfit factor

8,774Gain net USD

92.54%Taux de réussite

67Trades

-5,072Max drawdown

131Trade moyen

Meilleure exécution sur 34. Argent, 4 heures, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-SILVER-4h-opt.tsv:9.

Règles d'entrée, long

La plus haute ouverture des 4 dernières barres dépasse la clôture de plus de 4 %.
Le CTI sur 20 barres, corrélation de la clôture avec le temps, est inférieur à -0.8.
Le RSI sur 14 périodes est inférieur à 35, et les RSI sur 84 et 112 périodes sont inférieurs à 60.

Règles de sortie

La position se clôture à un objectif de gain de 2 % ou à un stop-loss de 15 %.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-07
Instrument	Silver, 4 heures
Spread	2 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
ArgentMeilleure exécution	4 heures	n/a	67	92.54	8,774 USD	-5,072
USD/JPY	4 heures	n/a	1	100.00	18,500 USD	-0.00
Nikkei 225	4 heures	n/a	11	100.00	7,588 USD	-3,845
Argent	3 min	n/a	8	100.00	7,099 USD	-5,872
Argent	2 min	n/a	8	100.00	7,001 USD	-3,905
Nasdaq 100	4 heures	n/a	12	100.00	3,031 EUR	-1,196
Dow Jones	1 heure	n/a	6	100.00	2,773 EUR	-2,379
EUR/USD	Journalier	n/a	1	100.00	2,229 USD	-0.00
Pétrole Brent	4 heures	n/a	44	90.91	2,183 EUR	-1,974
Pétrole Brent	15 min	n/a	17	94.12	1,574 EUR	-499
Dow Jones	30 min	n/a	3	100.00	1,509 EUR	-846
Nikkei 225	10 min	n/a	2	100.00	1,227 USD	-0.00
Nikkei 225	5 min	n/a	2	100.00	1,227 USD	-243
Pétrole brut américain	15 min	n/a	36	91.67	1,195 EUR	-852
Nikkei 225	15 min	n/a	2	100.00	942 USD	-110
FTSE 100	4 heures	n/a	6	100.00	783 EUR	-496
Dow Jones	15 min	n/a	2	100.00	769 EUR	-1.50
Pétrole Brent	10 min	n/a	4	100.00	753 EUR	-23.00
Nasdaq 100	30 min	n/a	2	100.00	471 EUR	-440
GBP/USD	Journalier	n/a	2	100.00	448 USD	-78.10
S&P 500	4 heures	n/a	7	100.00	423 EUR	-323
Or	1 heure	n/a	10	90.00	308 EUR	-154
Nasdaq 100	15 min	n/a	2	100.00	272 EUR	-1.50
GBP/USD	30 min	n/a	1	100.00	269 USD	-206
GBP/USD	4 heures	n/a	1	100.00	232 USD	-170
GBP/USD	1 heure	n/a	1	100.00	208 USD	-66.30
Or	30 min	n/a	3	100.00	200 EUR	-52.30
Pétrole Brent	3 min	n/a	1	100.00	170 EUR	-0.00
DAX 40	30 min	n/a	1	100.00	169 EUR	-0.00
S&P 500	30 min	n/a	2	100.00	141 EUR	-126
Or	5 min	n/a	1	100.00	103 EUR	-82.70
Or	2 min	n/a	1	100.00	103 EUR	-0.00
FTSE 100	30 min	n/a	1	100.00	99.40 EUR	-0.00
S&P 500	15 min	n/a	2	100.00	92.70 EUR	-0.50

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 34. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Rolling VWAP Oversold RSI Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

tp = (high + low + close) / 3
vt = volume * tp
num = Summation[20](vt)
den = Summation[20](volume)

40 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

VWAPÉcart typeRSIVolume

À lire d'abordFaiblesses connues3 points

Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
La meilleure exécution ne compte que 67 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
Le max drawdown de 5,072 USD est élevé par rapport au gain net de 8,774 USD.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Rolling VWAP Oversold RSI Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 34 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Argent, 4 heures, avec 67 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,072 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 8,774 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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