English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Momentum / Reversal With Ergodic TSI

Reversal With Ergodic TSI

Achète lorsqu'une figure de retournement sur les prix de clôture et le TSI ergodique au-dessus de sa propre EMA sur 3 périodes pointent tous deux à la hausse, et vend à découvert lorsque les deux pointent à la baisse. Toute position ouverte est clôturée lorsque les deux signaux divergent.

MomentumLong & shortSwingArgent4 heures
n/aProfit factor
33,273Gain net USD
35.24%Taux de réussite
2,276Trades
-9,949Max drawdown
14.62Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. Argent, 4 heures, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-SILVER-4h-opt.tsv:8.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du TSI vaut +1 lorsque le TSI ergodique est au-dessus de son EMA sur 3 périodes, et -1 lorsqu'il est en dessous.
  3. Le TSI ergodique est construit à partir des EMA des variations de clôture, les variations signées étant rapportées sur 100 par rapport aux variations absolues.
  4. Le système achète un contrat au marché lorsque les deux états valent +1.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du TSI vaut -1 lorsque le TSI ergodique est sous son EMA sur 3 périodes.
  3. Le système vend à découvert un contrat au marché lorsque les deux états valent -1.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque les deux états ne pointent plus tous deux vers le bas.
  3. Il n'y a ni stop ni objectif.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentSilver, 4 heures
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution4 heuresn/a 2,27635.2433,273 USD-9,949
USD/JPYJournaliern/a 1,01637.401,280,130 USD-419,900
Pétrole BrentJournaliern/a 39339.4411,235 EUR-4,840
Or4 heuresn/a 2,27537.581,751 EUR-817
OrJournaliern/a 1,00336.991,476 EUR-1,096

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal With Ergodic TSI
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

62 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMASMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal With Ergodic TSI dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Argent, 4 heures, avec 2,276 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 9,949 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 33,273 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

SMA Crossover With RSI Exit

Meilleure exécution sur le même marché, Silver.

2.13 PF · 8,999 trades

ATR Momentum

Également une stratégie momentum.

n/a PF · 15,021 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation