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Stratégies / Momentum / Reversal Pattern With Chande Momentum Bands

Reversal Pattern With Chande Momentum Bands

Le système achète lorsqu'un retournement de clôture basé sur le stochastique concorde avec une lecture du Chande Momentum Oscillator supérieure à 70, et vend à découvert lorsque le retournement est baissier et que la lecture est au niveau ou sous -70. Les positions se clôturent lorsque les états ne concordent plus.

MomentumLong & shortIntradayNasdaq 10030 min
n/aProfit factor
6,901Gain net EUR
37.53%Taux de réussite
2,731Trades
-3,860Max drawdown
2.53Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-NAS100-30m-opt.tsv:37.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est supérieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était inférieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est en dessous de sa SMA à 3 périodes et au-dessus de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte, le système achète 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est inférieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était supérieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est au-dessus de sa SMA à 3 périodes et en dessous de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte, le système vend à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Lorsqu'ils ne concordent plus, un short ouvert est racheté au marché.
  3. Aucun stop ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution30 minn/a 2,73137.536,901 EUR-3,860
Nikkei 225Journaliern/a 15142.3828,932 USD-14,486
Pétrole BrentJournaliern/a 7240.2816,701 EUR-5,315
Dow Jones4 heuresn/a 16741.9213,289 EUR-9,217
Pétrole Brent1 heuren/a 98438.415,257 EUR-4,898
OrJournaliern/a 18438.042,089 EUR-1,099
Or1 heuren/a 1,70539.241,449 EUR-1,062

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Chande Momentum Bands
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE poscmo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

51 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 3,860 EUR est élevé par rapport au gain net de 6,901 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal Pattern With Chande Momentum Bands dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 30 minutes, avec 2,731 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,860 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 6,901 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

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ATR Momentum

Également une stratégie momentum.

n/a PF · 15,021 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation