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Stratégies / Momentum / Return Versus Moving Average Crossover

Return Versus Moving Average Crossover

La stratégie achète lorsque le rendement en pourcentage sur 252 barres croise au-dessus de sa moyenne mobile sur 12 barres et vend lorsqu'il croise en dessous. Elle ne trade que des positions longues.

MomentumLong uniquementSwingNasdaq 1004 heures
n/aProfit factor
7,411Gain net EUR
38.45%Taux de réussite
2,489Trades
-4,374Max drawdown
2.98Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-NAS100-4h-opt.tsv:10.

Règles d'entrée, long

Règles de sortie

  1. Le rendement en pourcentage sur 252 barres croise sous sa SMA sur 12 barres.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentNasdaq 100, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution4 heuresn/a 2,48938.457,411 EUR-4,374
Nikkei 225Journaliern/a 93840.0928,224 USD-17,574
Dow JonesJournaliern/a 1,12841.2223,124 EUR-9,001
Nasdaq 100Journaliern/a 93038.7110,001 EUR-4,763

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Return Versus Moving Average Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ret = (close / close[252] - 1) * 100
retma = Average[12](ret)

10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 4,374 EUR est élevé par rapport au gain net de 7,411 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Return Versus Moving Average Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 4 heures, avec 2,489 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,374 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,411 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

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Également une stratégie momentum.

n/a PF · 15,021 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation