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Stratégies / Momentum / Rate Of Change Volume Filter

Rate Of Change Volume Filter

La stratégie achète lorsque le taux de variation sur 20 barres est supérieur à 3 % et que le volume est au-dessus de sa moyenne sur 20 barres. Elle vend lorsque le taux de variation sur 20 barres devient négatif.

MomentumLong uniquementSwingArgent4 heures
n/aProfit factor
20,214Gain net USD
41.67%Taux de réussite
396Trades
-12,913Max drawdown
51.05Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. Silver, 4 heures, spread 2, d'après l'exécution sweeps:2026-10-07-SILVER-4h-opt.tsv:26.

Règles d'entrée, long

  2. Le volume est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 20 barres

Règles de sortie

  1. Le taux de variation sur 20 barres est inférieur à zéro

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentSilver, 4 heures
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution4 heuresn/a 39641.6720,214 USD-12,913
USD/JPYJournaliern/a 3946.15339,680 USD-147,500
EUR/USD2 minn/a 2060.0080,057 USD-76,440
Nikkei 225Journaliern/a 5740.3519,145 USD-9,795
Nasdaq 100Journaliern/a 6048.339,874 EUR-3,704
Nikkei 2254 heuresn/a 11446.498,875 USD-6,252
OrJournaliern/a 6844.121,422 EUR-1,031
S&P 500Journaliern/a 5054.001,417 EUR-987

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Rate Of Change Volume Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRoc = 100 * (close / close[20] - 1)
volsma = Average[20](volume)

10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 12,913 USD est élevé par rapport au gain net de 20,214 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Rate Of Change Volume Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Argent, 4 heures, avec 396 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 12,913 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 20,214 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

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SMA Crossover With RSI Exit

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Également une stratégie momentum.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation