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La stratégie achète lorsque le taux de variation sur 2 barres croise au-dessus d'une bande inférieure placée sous sa moyenne sur 18 barres. Elle vend lorsque le taux de variation croise sous une bande supérieure placée au-dessus de sa moyenne sur 21 barres.
Meilleure exécution sur 19. Dow Jones, Journalier, spread 3, à partir de l'exécution pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Dow Jones, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMeilleure exécution | Journalier | 2.76 | 189 | 67.72 | 46,975 EUR | -7,927 |
| Nasdaq 100 | Journalier | 2.75 | 139 | 65.47 | 25,929 EUR | -5,520 |
| S&P 500 | Journalier | 2.67 | 203 | 65.02 | 7,112 EUR | -1,238 |
| S&P 500 | 4 heures | 1.62 | 505 | 66.14 | 5,620 EUR | -1,159 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 520 | 58.65 | 458,850 USD | -329,520 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 358 | 61.73 | 36,869 USD | -12,604 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 174 | 61.49 | 36,084 USD | -26,090 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 524 | 63.55 | 21,430 EUR | -5,559 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 1,620 | 61.17 | 19,741 EUR | -8,097 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 175 | 63.43 | 16,909 EUR | -9,925 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 1,461 | 58.73 | 15,235 USD | -12,561 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 753 | 60.03 | 14,577 EUR | -10,653 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 443 | 62.98 | 12,416 EUR | -4,741 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 2,839 | 60.48 | 12,288 EUR | -8,587 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 148 | 63.51 | 9,538 EUR | -2,806 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 193 | 55.44 | 8,612 EUR | -5,503 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 265 | 59.25 | 8,008 EUR | -6,042 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 443 | 62.98 | 5,681 EUR | -2,176 |
| Or | Journalier | n/a | 188 | 60.11 | 2,581 EUR | -1,303 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 19. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Rate of Change Band Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRoc = (close - close[2]) / close[2] * 100 lower = Average[18](myRoc) - 1.7 * STD[18](myRoc) upper = Average[21](myRoc) + 2.1 * STD[21](myRoc)
9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.
| Barres disponibles | 10,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 25,928.70 EUR |
| Net, exécution longue | 25,928.70 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 19 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Dow Jones, Journalier, avec un profit factor de 2.76 sur 189 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 7,926 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 46,975 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
