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Achète 1 contrat lorsque le RSI 14 périodes passe sous 30 alors que l'EMA 150 périodes est au-dessus de l'EMA 600 périodes, et vend en short lorsque le RSI passe au-dessus de 70 avec le même filtre. Sort sur l'extrême opposé du RSI.
Meilleure exécution sur 15. Dow Jones, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-04-DOW30-D.tsv:11.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | Dow Jones, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMeilleure exécution | Journalier | 2.75 | 100 | 72.00 | 50,347 EUR | -9,477 |
| FTSE 100 | 5 min | 1.31 | 1,078 | 67.07 | 3,909 EUR | -689 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 821 | 62.97 | 64,652 USD | -27,877 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 169 | 69.82 | 34,569 USD | -12,925 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 92 | 58.70 | 14,632 EUR | -8,788 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 80 | 68.75 | 14,482 EUR | -14,287 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 227 | 66.96 | 12,480 EUR | -5,392 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 275 | 66.55 | 11,904 EUR | -4,834 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 70 | 74.29 | 8,555 EUR | -4,740 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 865 | 66.13 | 7,639 EUR | -2,618 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 180 | 64.44 | 5,640 EUR | -2,764 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 646 | 64.24 | 3,911 EUR | -2,512 |
| DAX 40 | 1 min | n/a | 838 | 64.20 | 2,409 EUR | -1,549 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 227 | 66.52 | 1,734 EUR | -1,298 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 833 | 62.67 | 1,238 EUR | -1,183 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 15. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // RSI Extremes With EMA Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close) emafast = ExponentialAverage[150](close) emaslow = ExponentialAverage[600](close)
21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Sur l'exécution longue de 940,000 barres, le résultat net a été de 4,366 EUR, contre 3,909 EUR sur l'exécution standard de 200,000 barres. Les données plus anciennes seules ont donné 457 EUR.
| Barres disponibles | 940,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 3,908.80 EUR |
| Net, exécution longue | 4,365.50 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 456.70 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 15 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Dow Jones, Journalier, avec un profit factor de 2.75 sur 100 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 9,476 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 50,347 EUR.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
