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Stratégies / Mean reversion / Range Regime Long With Time Exit

Range Regime Long With Time Exit

Achète un contrat en conditions de range, avec un ADX(14) inférieur à 25, un RSI(14) entre 35 et 65, et une largeur de bande de Bollinger sur 20 périodes inférieure à 8 %. Sortie après 21 barres, ou plus tôt si la clôture descend de plus de 5 % sous l'entrée.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
1.70Profit factor
16,086Gain net EUR
58.86%Taux de réussite
316Trades
-3,477Max drawdown
50.91Trade moyen

Meilleure exécution sur 15. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-05-NAS100-D.tsv:20.

Règles d'entrée, long

  2. La largeur de la bande de Bollinger sur 20 périodes, égale à 4 fois l'écart type divisé par la moyenne et exprimée en pourcentage, est inférieure à 8.
  3. Une position longue est achetée au marché lorsqu'aucune position n'est ouverte. Les entrées ne sont vérifiées qu'après la barre 40.

Règles de sortie

  2. La position est vendue au marché si la clôture descend de plus de 5 % sous la clôture d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.70 31658.8616,086 EUR-3,477
S&P 5004 heures1.34 95358.244,814 EUR-726
Nasdaq 1004 heures1.31 91555.1917,512 EUR-4,269
Dow Jones4 heuresn/a 30455.9223,905 EUR-6,703
Nikkei 2254 heuresn/a 79051.0121,658 USD-12,781
Dow JonesJournaliern/a 45056.0014,515 EUR-9,893
Nasdaq 1001 heuren/a 3,45051.3011,260 EUR-5,998
Dow Jones30 minn/a 2,37552.089,162 EUR-7,623
Dow Jones1 heuren/a 1,14952.658,850 EUR-7,903
DAX 40Journaliern/a 48653.507,771 EUR-4,506
DAX 401 heuren/a 3,27652.786,209 EUR-4,856
DAX 404 heuresn/a 92053.705,562 EUR-4,661
S&P 500Journaliern/a 48857.173,664 EUR-1,058
Or4 heuresn/a 89452.571,954 EUR-990
OrJournaliern/a 42349.881,893 EUR-948

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 15. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Range Regime Long With Time Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE holdcount = 0
ONCE basis = 0

myAdx = ADX[14]
myRsi = RSI[14](close)
bmid = Average[20](close)
bdev = STD[20](close)
bwidth = (4 * bdev) / bmid * 100

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXRSIBandes de BollingerÉcart type
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · Journalier · données anciennes 271.20 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.

Nasdaq 100 · Journalier

Barres disponibles10,000
Net, exécution standard de 200,000 barres16,086.10 EUR
Net, exécution longue16,357.30 EUR
Net sur les seules données plus anciennes271.20 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Range Regime Long With Time Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 15 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.70 sur 316 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,477 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,086 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

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Internal Bar Strength Reversion Long

Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation