English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Internal Bar Strength Reversion Long

Internal Bar Strength Reversion Long

Cette idée achète lorsque le cours de clôture se situe près du plus bas de la bar, signe de faiblesse à court terme. Elle clôture le long lorsque le cours de clôture se situe près du plus haut ou après 30 bars, selon ce qui arrive en premier.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
1.70Profit factor
25,496Gain net EUR
57.72%Taux de réussite
1,438Trades
-4,686Max drawdown
17.73Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:14.

Règles d'entrée, long

  2. La bar a une amplitude non nulle, avec un plus haut supérieur au plus bas, et aucun long n'est ouvert.

Règles de sortie

  2. Plus de 30 bars se sont écoulées depuis la bar d'entrée, ce qui clôture le long au marché.
  3. Aucun stop ni objectif n'est codé.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.70 1,43857.7225,496 EUR-4,686
Dow JonesJournalier1.47 1,39166.3643,730 EUR-7,341
S&P 500Journalier1.40 1,62459.424,637 EUR-796
USD/JPY4 heuresn/a 3,55062.90448,820 USD-208,980
Nikkei 225Journaliern/a 1,38762.0039,872 USD-17,243
Dow Jones4 heuresn/a 1,18364.5014,042 EUR-7,088
Pétrole brut américainJournaliern/a 1,32162.7611,891 EUR-8,438
DAX 40Journaliern/a 1,25962.358,298 EUR-5,006
FTSE 100Journaliern/a 1,52063.497,882 EUR-2,613
OrJournaliern/a 1,50458.181,411 EUR-804

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Internal Bar Strength Reversion Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

valid = 0
ibs = 0.5

15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Internal Bar Strength Reversion Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.70 sur 1,438 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,686 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 25,496 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

Range Regime Long With Time Exit

Également une stratégie mean reversion.

1.70 PF · 316 trades

Vous voulez des stratégies qui font déjà partie d'un portefeuille en réel ? Rejoignez la liste d'attente ProRealAlgos.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation