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Avec la clôture au-dessus de la SMA de 200 périodes, un croisement à la hausse de la SMA de 20 périodes ouvre un long. Les shorts font l'inverse sous la SMA 200. Les positions se clôturent sur un croisement de la SMA de 50 périodes ou sur un stop de 1%.
Meilleure exécution sur 16. DAX 40, 5 min, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-07-DAX40-5m-opt.tsv:21.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | DAX 40, 5 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| trendPeriod Longueur de la SMA de tendance | 200 |
| pullbackPeriod Longueur de la SMA de pullback | 20 |
| exitPeriod Longueur de la SMA de sortie | 50 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 5 min | n/a | 8,062 | 20.52 | -20,001 EUR | -20,186 |
| Or | 30 min | n/a | 7,731 | 25.66 | 835 EUR | -3,080 |
| Or | 1 heure | n/a | 4,354 | 24.41 | 76.10 EUR | -1,111 |
| Or | 5 min | n/a | 7,921 | 20.10 | -1,894 EUR | -2,405 |
| Or | 15 min | n/a | 7,904 | 19.93 | -2,880 EUR | -3,948 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 4,077 | 27.13 | -5,331 EUR | -8,171 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 4,395 | 23.53 | -5,754 EUR | -5,916 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 7,653 | 25.19 | -6,149 EUR | -8,130 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 7,701 | 21.71 | -6,927 EUR | -6,972 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 7,941 | 18.03 | -8,591 EUR | -8,595 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 7,477 | 25.79 | -13,625 EUR | -19,051 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 7,666 | 23.52 | -14,402 EUR | -16,927 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 7,631 | 25.66 | -14,431 EUR | -18,631 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 7,563 | 24.08 | -15,739 EUR | -16,278 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 7,672 | 22.60 | -17,225 EUR | -17,257 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 4,403 | 23.37 | -17,362 EUR | -18,992 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Pullback to Moving Average // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 5 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade trendPeriod = 200 // SMA that sets the trend direction pullbackPeriod = 20 // SMA price must cross back over to re-enter the trend exitPeriod = 50 // SMA that closes the trade stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- trendMA = Average[trendPeriod](close) pullbackMA = Average[pullbackPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close)
25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Elle peut, mais les tests ne justifient pas de la faire tourner telle quelle. Le code est une réécriture sans vérification à la compilation, et les statistiques perdantes viennent de la version précédente.
DAX 40, Gold, S&P 500 et Nasdaq 100 de 5 minutes à 1 heure. Toutes les exécutions Nasdaq 100, S&P 500 et DAX 40 ont été perdantes.
À 1 contrat, DAX 40 5 minutes a eu un max drawdown de EUR 20,185.60. Nasdaq 100 30 minutes a atteint EUR 19,051.40.
Les entrées en pullback sont une idée courante, et savoir qu'elle a échoué sur ces marchés et ces unités de temps est utile avant d'y consacrer du temps.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
