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Stratégies / Mean reversion / Oversold Momentum Reversal Long

Oversold Momentum Reversal Long

Achète lorsque l'oscillateur de momentum à 9 périodes passe sous -50 en l'absence de position. Clôture le long lorsqu'il passe au-dessus de 50 ou 5 bars après la dernière lecture sous -50.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 1004 heures
n/aProfit factor
10,882Gain net EUR
59.72%Taux de réussite
849Trades
-3,548Max drawdown
12.82Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-NAS100-4h-opt.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  2. Un long n'est ouvert que lorsqu'aucun trade n'est déjà ouvert.

Règles de sortie

  2. Ou bien 5 bars ou plus se sont écoulées depuis la dernière lecture de l'oscillateur sous -50.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentNasdaq 100, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution4 heuresn/a 84959.7210,882 EUR-3,548
Nikkei 225Journaliern/a 30060.0024,251 USD-13,578
Dow JonesJournaliern/a 34460.4718,166 EUR-7,084
ArgentJournaliern/a 34052.069,189 USD-7,010
DAX 40Journaliern/a 37658.247,428 EUR-5,282
Nasdaq 100Journaliern/a 26461.367,298 EUR-3,474
FTSE 100Journaliern/a 29762.634,361 EUR-2,001
DAX 404 heuresn/a 83860.264,308 EUR-3,450
S&P 500Journaliern/a 35556.341,978 EUR-896
OrJournaliern/a 38052.89623 EUR-440

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Oversold Momentum Reversal Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE cmo = 0
ONCE bs = -1
ONCE intrade = 0

chg = close - close[1]
up = max(chg, 0)
dn = max(-chg, 0)
sumup = Summation[9](up)
sumdn = Summation[9](dn)
valid = 0

25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Oversold Momentum Reversal Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 4 heures, avec 849 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,548 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 10,882 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

Accédez aux règles complètes, au code intégral et au portefeuille ProRealAlgos en tant que membre.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation