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Stratégies / Mean reversion / Outside Bar Mean Reversion

Outside Bar Mean Reversion

La stratégie trade les outside bars, en achetant lorsqu'une d'elles clôture sous le plus bas précédent et en vendant short lorsqu'une d'elles clôture au-dessus du plus haut précédent. Chaque trade vise 1 fois l'ATR(20) depuis l'exécution et sort au marché après 3 bars.

Mean reversionLong & shortSwingNasdaq 100Journalier
n/aProfit factor
5,164Gain net EUR
50.47%Taux de réussite
1,070Trades
-4,401Max drawdown
4.83Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-10-10-NAS100-D-opt.tsv:32.

Règles d'entrée, long

  1. En l'absence de position, une outside bar (plus haut plus élevé et plus bas plus bas que la bar précédente) clôture sous le plus bas précédent, et achète un contrat.

Règles d'entrée, short

  1. En l'absence de position, une outside bar clôture au-dessus du plus haut précédent et la stratégie vend short un contrat.

Règles de sortie

  2. Une position encore ouverte après 3 bars est clôturée au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournaliern/a 1,07050.475,164 EUR-4,401
Dow Jones4 heuresn/a 93458.8912,525 EUR-3,294
Nikkei 225Journaliern/a 90256.6511,010 USD-10,561

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Outside Bar Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bars = 0

myAtr = AverageTrueRange[20](close)

28 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATR
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 4,401 EUR est élevé par rapport au gain net de 5,164 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Outside Bar Mean Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, Journalier, avec 1,070 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,401 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,164 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

KDJ J Line Momentum Long

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation