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L'oscillateur est une moyenne sur 5 jours de (close - open) / (high - low). Quand il descend sous -0.2 alors que la SMA 5 jours est au-dessus de la SMA 50 jours, le système achète, et la configuration inverse vend short. Les trades utilisent un objectif de 50 points et un stop de 40 points, et un signal opposé inverse la position.
Meilleure exécution sur 6. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:10.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Taille par point | 1 |
| fastPeriod Longueur de la SMA rapide | 5 |
| slowPeriod Longueur de la SMA lente | 50 |
| bodyRatioPeriod Jours moyennés pour le ratio de corps | 5 |
| bodyRatioLevel Le ratio de corps moyen doit dépasser plus ou moins cette valeur | 0.2 |
| takeProfitPoints Objectif de gain en points | 50 |
| stopLossPoints Stop de protection en points | 40 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 1.18 | 627 | 46.73 | 1,818 EUR | -382 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 1,519 | 48.12 | 493,600 JPY | -142,000 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 1,442 | 47.09 | 34,097 USD | -16,473 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 1,407 | 46.62 | 2,608 EUR | -1,360 |
| Or | 4 heures | n/a | 966 | 43.58 | 927 EUR | -924 |
| Or | Journalier | n/a | 478 | 46.03 | 888 EUR | -414 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Oscillator Mean Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point fastPeriod = 5 // fast SMA length slowPeriod = 50 // slow SMA length bodyRatioPeriod = 5 // days averaged for the body ratio bodyRatioLevel = 0.2 // average body ratio must be beyond plus or minus this takeProfitPoints = 50 // profit target, points stopLossPoints = 40 // protective stop, points // --- Indicators --- maOscillator = Average[fastPeriod](close) - Average[slowPeriod](close) // Day body as a share of the day range: +1 closes at the high from the low, -1 the reverse. dayBodyRatio = (DClose(0) - DOpen(0)) / ABS(DHigh(0) - DLow(0)) avgBodyRatio = Summation[bodyRatioPeriod](dayBodyRatio) / bodyRatioPeriod
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle est entièrement automatisée et dimensionnée au point. Le code a été réécrit après les tests et n'a pas été vérifié à la compilation, testez-la donc d'abord dans ProBacktest.
Le S&P 500 a donné la meilleure exécution enregistrée. L'USD/JPY journalier a rapporté JPY 493,600 dans un balayage avec un drawdown de JPY 142,000, et l'EUR/USD, le Dow Jones et Gold ont aussi été positifs.
La meilleure exécution S&P 500 journalier a eu un max drawdown de EUR 381.56 avec une position size de 1.
Les filtres de tendance et d'oscillateur sont construits à partir de moyennes journalières, et le graphique journalier a produit tous les résultats listés sauf Gold 4 heures.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
