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Un long exige un ADX(50) au-dessus de 10, DI+ au-dessus de DI-, et un bar dont le plus bas perce la bande de Bollinger inférieure mais qui clôture de nouveau au-dessus. Les shorts font l'inverse sur la bande supérieure. Chaque trade utilise un stop de 60 points et un objectif de 10 points.
Meilleure exécution sur 1. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-09-20-USA500-D-opt.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-09-20 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 5 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-20 |
| positionSize Actions par trade, telles que publiées | 5 |
| adxPeriod Longueur de l'ADX | 50 |
| adxThreshold ADX minimum | 10 |
| diPeriod Longueur du DI+ / DI- | 50 |
| bandPeriod Longueur des bandes de Bollinger | 20 |
| stopLossPoints Stop de protection (points) | 60 |
| takeProfitPoints Objectif de gain (points) | 10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | n/a | 155 | 80.65 | 1,241 EUR | -946 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Bollinger Band Rejection // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 5 // shares per trade, as published adxPeriod = 50 // ADX length adxThreshold = 10 // minimum ADX diPeriod = 50 // DI+ / DI- length bandPeriod = 20 // Bollinger Band length stopLossPoints = 60 // protective stop (points) takeProfitPoints = 10 // profit target (points) // --- Indicators --- adxValue = ADX[adxPeriod] plusDI = DIplus[diPeriod](close) minusDI = DIminus[diPeriod](close) lowerBand = BollingerDown[bandPeriod](close) upperBand = BollingerUp[bandPeriod](close)
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le stop et l'objectif sont codés, et elle trade 5 contrats par signal dans ProOrder.
Uniquement le S&P 500 en journalier, qui a rapporté EUR 1,241.20 sur 155 trades avec un trade moyen de EUR 8.01.
Le max drawdown a été de EUR 946.05 avec 5 contrats. La marge est fixée par votre broker et n'est pas traitée ici.
Les rejets de bande en journalier filtrent une grande partie du bruit intraday, ce qui compte quand l'objectif n'est que de 10 points.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
