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Elle achète lorsque la clôture est au-dessus de la clôture de 3 bars en arrière et au-dessus de la SMA 200 périodes, et vend short dans la configuration inverse. Les trades se clôturent sur un croisement de la SMA 20 périodes ou un stop de 1%. Les résultats de cette page sont des pertes sur tous les marchés testés.
Meilleure exécution sur 16. Gold, 30 min, spread 0.6, de l'exécution sweeps:2026-09-07-GOLD-30m-opt.tsv:16.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | Or, 30 minutes |
| Spread | 0.6 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| momentumBars Comparer la clôture avec la clôture d'autant de bars en arrière | 3 |
| trendPeriod Longueur du filtre de tendance SMA | 200 |
| exitPeriod SMA qui clôture le trade | 20 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 30 min | n/a | 23,572 | 25.87 | -6,941 EUR | -10,737 |
| Or | 1 heure | n/a | 13,568 | 25.63 | -4,970 EUR | -6,288 |
| Or | 5 min | n/a | 22,391 | 22.34 | -10,356 EUR | -10,358 |
| Or | 15 min | n/a | 22,453 | 21.05 | -11,911 EUR | -12,096 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 13,544 | 24.39 | -14,786 EUR | -14,995 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 22,612 | 25.37 | -15,207 EUR | -18,100 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 22,025 | 22.84 | -22,026 EUR | -22,032 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 22,052 | 19.01 | -22,731 EUR | -22,752 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 12,583 | 28.60 | -25,330 EUR | -28,320 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 13,746 | 23.33 | -41,427 EUR | -42,672 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 22,626 | 27.44 | -43,008 EUR | -51,969 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 23,126 | 24.90 | -43,185 EUR | -47,829 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 22,282 | 25.90 | -54,500 EUR | -54,500 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 22,203 | 23.76 | -64,053 EUR | -64,138 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 22,331 | 22.51 | -67,174 EUR | -67,332 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 22,450 | 25.47 | -75,174 EUR | -75,223 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Three Bar Momentum Filtered // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade momentumBars = 3 // compare the close with the close this many bars ago trendPeriod = 200 // SMA trend filter length exitPeriod = 20 // SMA that closes the trade stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- trendMA = Average[trendPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close)
25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Le code peut tourner dans ProOrder, mais aucun marché ni unité de temps testé n'a été rentable, et le code réécrit n'a pas été vérifié à la compilation.
DAX 40, Nasdaq 100, S&P 500 et Gold sur graphiques intraday. Gold 1 heure a le moins perdu, terminant à EUR -4,970.2.
À 1 contrat, l'exécution Gold 30 minutes a connu un drawdown de EUR 10,737, et Nasdaq 100 5 minutes de EUR 64,138.2.
Voir ce qui échoue aide autant que voir ce qui fonctionne. Un simple déclencheur de momentum avec un filtre de tendance ne suffit pas à lui seul ici.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
