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La stratégie attend que la ligne MACD passe sous un seuil négatif, puis achète une fois que la ligne MACD remonte de 0.1% du prix au-dessus de ce creux. Elle vend lorsque la ligne MACD, après avoir été au-dessus de zéro, passe sous sa ligne de signal à 9 périodes.
Meilleure exécution sur 24. Nasdaq 100, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-NAS100-1h-opt.tsv:8.
| Période | Jusqu'au 2026-10-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, 1 heure |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 1 heure | n/a | 571 | 57.09 | 12,153 EUR | -4,175 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 470 | 61.06 | 25,169 USD | -8,889 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 170 | 66.47 | 23,782 EUR | -8,971 |
| Argent | Journalier | n/a | 190 | 52.63 | 22,709 USD | -11,035 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 224 | 59.82 | 20,126 USD | -13,044 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 173 | 57.80 | 15,212 EUR | -5,563 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 128 | 61.72 | 12,637 EUR | -4,001 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 125 | 59.20 | 11,694 EUR | -5,802 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 192 | 56.25 | 11,423 USD | -5,906 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 281 | 56.58 | 10,640 EUR | -5,149 |
| USD/JPY | 2 min | n/a | 3 | 100.00 | 8,150 USD | -5,600 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 515 | 60.19 | 8,126 EUR | -4,727 |
| USD/JPY | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 7,380 USD | -3,510 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 139 | 63.31 | 6,801 EUR | -2,802 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 214 | 59.81 | 5,232 EUR | -2,863 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 254 | 53.15 | 4,287 EUR | -4,192 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 168 | 60.12 | 2,952 EUR | -959 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 237 | 61.18 | 2,268 EUR | -1,211 |
| Pétrole Brent | 2 min | n/a | 149 | 60.40 | 1,934 EUR | -1,679 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 68 | 60.29 | 1,847 EUR | -1,617 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 419 | 57.28 | 1,566 EUR | -1,074 |
| Or | Journalier | n/a | 166 | 50.60 | 932 EUR | -867 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 10 | 70.00 | 849 USD | -637 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 2 | 50.00 | 148 EUR | -146 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 24. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // MACD Threshold Bounce Cycle // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE armed = 0 ONCE buyplaced = 0 ONCE sellplaced = 0 ONCE abovezero = 0 ONCE myLowest = 0 myMacd = ExponentialAverage[12](close) - ExponentialAverage[26](close) signal = ExponentialAverage[9](myMacd) thr = 0 - close * 0.35 / 100 bounce = close * 0.1 / 100 buysig = 0 sellsig = 0
35 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 24 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 1 heure, avec 571 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,175 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,153 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
