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Stratégies / Momentum / Linear Regression Money Flow Momentum

Linear Regression Money Flow Momentum

La stratégie achète lorsqu'une ligne de momentum à régression linéaire croise au-dessus de zéro alors que le money flow est positif, et vend à découvert sur le croisement symétrique. Chaque trade a un stop et un objectif fixés à 50% du prix d'entrée.

MomentumLong & shortIntradayOr15 min
n/aProfit factor
1,071Gain net EUR
34.20%Taux de réussite
2,231Trades
-1,055Max drawdown
0.48Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. Or, 15 min, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-GOLD-15m-opt.tsv:21.

Règles d'entrée, long

  2. Le money flow est supérieur à 0, calculé à partir des sommes sur 58 bars du volume multiplié par le prix typique.
  3. Une position longue s'ouvre au marché lorsque ces conditions sont réunies et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. Le money flow est inférieur à 0.
  3. Une position courte s'ouvre au marché lorsque ces conditions sont réunies et qu'aucune position courte n'est ouverte.

Règles de sortie

  1. Un stop se place à 50% du prix d'entrée sur chaque nouveau trade.
  2. Un objectif se place à un gain de 50% par rapport au prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentOr, 15 minutes
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécution15 minn/a 2,23134.201,071 EUR-1,055
USD/JPY1 heuren/a 1,40838.211,066,280 USD-350,250
Nikkei 2252 minn/a 2,06138.2319,703 USD-9,558
DAX 401 heuren/a 64839.5111,967 EUR-6,097
DAX 40Journaliern/a 4040.005,554 EUR-5,384
DAX 405 minn/a 2,15436.775,076 EUR-3,747
OrJournaliern/a 5248.083,053 EUR-982
Or10 minn/a 2,23033.541,814 EUR-1,236
Or4 heuresn/a 33239.461,483 EUR-1,140

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Linear Regression Money Flow Momentum
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE mfi = 0
ONCE mfok = 0

donmid = (highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2
base = (donmid + Average[20](close)) / 2
bluewave = LinearRegression[20](close - base)

chg = TypicalPrice - TypicalPrice[1]

36 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de DonchianRégression linéaireSMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,055 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,071 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Linear Regression Money Flow Momentum dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 15 minutes, avec 2,231 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,055 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,071 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation