English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Five Bar Low Reversion

Five Bar Low Reversion

Le système achète lorsque le cours de clôture passe sous le plus bas le plus bas des cinq barres précédentes alors qu'il est hors position. Il clôture le long lorsque le RSI de 2 périodes passe au-dessus de 50 ou après cinq barres, selon ce qui arrive en premier.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
1.59Profit factor
12,133Gain net EUR
60.67%Taux de réussite
689Trades
-2,429Max drawdown
17.61Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-NAS100-D.tsv:7.

Règles d'entrée, long

  1. Hors position, le cours de clôture est sous le plus bas le plus bas des 5 barres précédentes.

Règles de sortie

  2. 5 barres se sont écoulées depuis la barre de signal d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.59 68960.6712,133 EUR-2,429
Dow JonesJournaliern/a 85662.9720,264 EUR-8,821
Nikkei 225Journaliern/a 77365.0715,929 USD-14,858
Dow Jones4 heuresn/a 65364.937,695 EUR-6,176
FTSE 100Journaliern/a 76265.882,978 EUR-2,729
S&P 500Journaliern/a 90357.362,956 EUR-896

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Five Bar Low Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE since = 999

myRsi = RSI[2](close)
myLow = lowest[5](low[1])

16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSI
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Five Bar Low Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.59 sur 689 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,429 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,132 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

Double Sevens

Également une stratégie mean reversion.

1.58 PF · 743 trades

Accédez aux règles complètes, au code intégral et au portefeuille ProRealAlgos en tant que membre.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation