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Double Sevens achète quand le prix est au-dessus de sa SMA à 200 jours et que le bar descend jusqu'à la clôture la plus basse des 7 derniers bars. Elle vend dès que le plus haut atteint la clôture la plus haute des 7 derniers bars. Elle trade long uniquement et repose sur de courts creux à l'intérieur d'une tendance haussière plus longue.
Meilleure exécution sur 9. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-24 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| entryLookback Acheter à un nouveau plus bas des dernières clôtures sur ce nombre de bars | 7 |
| exitLookback Vendre à un nouveau plus haut des dernières clôtures sur ce nombre de bars | 7 |
| trendPeriod Long uniquement au-dessus de cette moyenne mobile | 200 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.58 | 743 | 63.12 | 14,160 EUR | -2,786 |
| S&P 500 | Journalier | 1.47 | 1,013 | 55.38 | 3,181 EUR | -621 |
| EUR/USD | 3 min | 1.23 | 9,290 | 42.72 | 74,877 USD | -155,691 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 545 | 64.95 | 19,972 USD | -16,931 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 986 | 62.58 | 16,708 EUR | -5,776 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 804 | 67.16 | 10,190 EUR | -3,925 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 736 | 59.65 | 5,449 EUR | -4,529 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 704 | 64.35 | 3,570 EUR | -2,821 |
| Or | Journalier | n/a | 686 | 61.22 | 1,054 EUR | -797 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Double Sevens // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade entryLookback = 7 // buy at a new low of the last closes over this many bars exitLookback = 7 // sell at a new high of the last closes over this many bars trendPeriod = 200 // long only above this moving average // --- Indicators --- trendMA = Average[trendPeriod](close) lowestClose = Lowest[entryLookback](close) highestClose = Highest[exitLookback](close)
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. C'est un système ProOrder simple long uniquement avec une règle d'entrée et une règle de sortie. La réécriture n'a pas été vérifiée à la compilation, faites-en donc un backtest avant de passer en réel.
DAX 40, Dow Jones, EUR/USD, FTSE 100, Gold, Nikkei 225, S&P 500 et Nasdaq 100. Toutes les exécutions listées étaient profitables, la meilleure étant Nasdaq 100 Journalier avec EUR 14,159.6 sur 743 trades.
La meilleure exécution sur Nasdaq 100 Journalier a eu un max drawdown de EUR 2,786 avec un taux de réussite de 63.12%. Sans stop, un seul trade peut aller plus loin que ce que montrent les résultats passés.
Le filtre de tendance SMA à 200 jours et les fenêtres de 7 bars sont pensés pour les swings journaliers. Le seul test intraday (EUR/USD 3 minutes) avait un ratio drawdown/gain bien plus mauvais.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
