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Stratégies / Mean reversion / Filtered RSI Two Pullback

Filtered RSI Two Pullback

Achète un contrat lorsque le RSI(2) est sous 10, que le cours de clôture est au-dessus de la SMA de 200 périodes, et que la SMA de 4 périodes du RSI(2) est sous 30. Vend lorsque le cours de clôture passe au-dessus de la SMA de 5 périodes.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
2.70Profit factor
8,694Gain net EUR
67.76%Taux de réussite
245Trades
-1,796Max drawdown
35.49Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:20.

Règles d'entrée, long

  2. La SMA de 4 périodes du RSI(2) est sous 30.
  3. Les entrées ne sont vérifiées qu'après la barre 200, et uniquement lorsqu'aucun long n'est ouvert.

Règles de sortie

  1. Une position longue est vendue au marché lorsque la clôture est au-dessus de la SMA à 5 périodes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier2.70 24567.768,694 EUR-1,796
Dow JonesJournalier2.01 31770.9815,047 EUR-3,691
USD/JPY30 minn/a 3,11267.06163,030 USD-85,460
USD/JPY1 heuren/a 2,14165.95155,320 USD-92,350
Nikkei 225Journaliern/a 18070.5629,759 USD-3,517
EUR/USD1 heuren/a 2,61864.8618,329 USD-8,320
Dow Jones4 heuresn/a 21970.782,875 EUR-2,808
Pétrole Brent4 heuresn/a 26268.702,545 EUR-1,434
FTSE 100Journaliern/a 22570.672,466 EUR-1,099
S&P 500Journaliern/a 31668.042,203 EUR-571
GBP/USD4 heuresn/a 68566.131,777 USD-1,153

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Filtered RSI Two Pullback
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

vrsi = RSI[2](close)
longma = Average[200](close)
shortma = Average[5](close)
mrsi = Average[4](vrsi)

9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Filtered RSI Two Pullback dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.70 sur 245 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,796 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 8,694 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

Short Term RSI Pullback Long

Également une stratégie mean reversion.

2.66 PF · 34 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation