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Stratégies / Mean reversion / Short Term RSI Pullback Long

Short Term RSI Pullback Long

Il achète lorsque le RSI 2 périodes passe sous 10 alors que la clôture est au-dessus de sa moyenne sur 200 périodes. Il vend lorsque la clôture passe au-dessus de sa moyenne sur 5 périodes.

Mean reversionLong uniquementSwingUSD/JPYJournalier
2.66Profit factor
1,372Gain net USD
64.71%Taux de réussite
34Trades
-459Max drawdown
40.36Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. USD/JPY, Journalier, spread 1.4, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:26.

Règles d'entrée, long

Règles de sortie

  1. La clôture est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 5 périodes, ce qui clôture la position longue.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1.4 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier2.66 3464.711,372 USD-459
Pétrole brut américainJournalier1.49 26065.7715,559 EUR-4,624

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Short Term RSI Pullback Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • La meilleure exécution ne compte que 34 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Short Term RSI Pullback Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.66 sur 34 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 459 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,372 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation