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L'idée est d'acheter une cassure baissière avortée. Lorsque le plus bas de 20 barres établit un nouveau plus bas mais que la barre clôture en hausse, reste étroite et termine au-dessus de SuperTrend(1.5, 18), le système passe long. Il utilise un stop de 80 points et un objectif de 150 points.
Meilleure exécution sur 32. S&P 500, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-09-26-USA500-1h.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-26 |
| Instrument | S&P 500, 1 heure |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-26 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| stopLossPoints Stop de protection | 80 |
| takeProfitPoints Objectif de gain | 150 |
| channelPeriod Barres pour le plus haut et le plus bas du canal | 20 |
| superTrendMultiplier Multiplicateur d'ATR du SuperTrend | 1.5 |
| superTrendPeriod Longueur de l'ATR du SuperTrend | 18 |
| maxRangeRatio Le range de la barre de signal doit être inférieur à cette part du canal | 0.5 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | 1 heure | 1.65 | 154 | 46.75 | 4,240 EUR | -720 |
| DAX 40 | 30 min | 1.24 | 600 | 40.50 | 7,070 EUR | -1,175 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 306 | 42.48 | 542,000 JPY | -184,280 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 293 | 40.61 | 390,400 JPY | -182,130 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 242 | 39.67 | 271,270 JPY | -104,250 |
| USD/JPY | 2 min | n/a | 94 | 44.68 | 199,930 JPY | -49,800 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 151 | 38.41 | 126,000 JPY | -123,650 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 88 | 42.05 | 14,520 USD | -5,774 |
| Argent | 10 min | n/a | 215 | 39.07 | 10,600 USD | -4,732 |
| Argent | 15 min | n/a | 221 | 38.01 | 8,200 USD | -5,276 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 677 | 37.96 | 4,877 EUR | -1,750 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 566 | 37.81 | 3,890 EUR | -2,092 |
| Pétrole brut américain | 30 min | n/a | 521 | 38.20 | 3,799 EUR | -1,706 |
| Or | 15 min | n/a | 93 | 48.39 | 2,898 EUR | -785 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 313 | 38.98 | 2,888 EUR | -1,130 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 489 | 37.63 | 2,863 EUR | -1,365 |
| Or | 1 heure | n/a | 70 | 51.43 | 2,680 EUR | -800 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 203 | 40.39 | 2,563 EUR | -862 |
| Or | 10 min | n/a | 91 | 47.25 | 2,485 EUR | -574 |
| Or | 30 min | n/a | 96 | 45.83 | 2,440 EUR | -717 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 128 | 42.97 | 2,313 EUR | -877 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 72 | 48.61 | 2,290 EUR | -674 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 201 | 39.80 | 2,052 EUR | -1,090 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 290 | 37.93 | 1,883 EUR | -1,126 |
| FTSE 100 | 2 min | n/a | 116 | 41.38 | 1,700 EUR | -652 |
| Or | 5 min | n/a | 91 | 42.86 | 1,529 EUR | -938 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 174 | 38.51 | 1,444 EUR | -1,254 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 165 | 38.79 | 1,426 EUR | -1,037 |
| GBP/USD | 3 min | n/a | 89 | 40.45 | 1,207 USD | -582 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 34 | 47.06 | 862 EUR | -430 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 41 | 43.90 | 860 EUR | -562 |
| Or | 4 heures | n/a | 44 | 43.18 | 850 EUR | -809 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 32. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // False Breakout SuperTrend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Pattern // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade stopLossPoints = 80 // protective stop takeProfitPoints = 150 // profit target channelPeriod = 20 // bars for the channel high and low superTrendMultiplier = 1.5 // SuperTrend ATR multiplier superTrendPeriod = 18 // SuperTrend ATR length maxRangeRatio = 0.5 // signal bar range must be under this share of the channel // --- Indicators --- channelHigh = Highest[channelPeriod](high) channelLow = Lowest[channelPeriod](low) superTrendValue = SuperTrend[superTrendMultiplier, superTrendPeriod] smallBar = (high - low) / (channelHigh - channelLow) < maxRangeRatio
12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle fonctionne comme un système automatisé long uniquement avec un stop et un objectif fixes à 1 contrat.
Chaque ligne de marché et d'unité de temps était profitable, y compris DAX 40 30 minutes (profit factor 1.24), USD/JPY sur cinq unités de temps, Silver et le Dow Jones. Gold 4 heures a été le plus petit gagnant avec 850 EUR.
Sur S&P 500 1 heure, le pire drawdown a été de 720.25 EUR. Le trade moyen a été de 27.53 EUR.
S&P 500 1 heure a donné le meilleur profit factor, 1.65, sur 154 trades. DAX 40 30 minutes, la seule autre ligne avec un profit factor enregistré, a atteint 1.24.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
