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Achète après que l'Awesome Oscillator a baissé pendant 5 valeurs consécutives, calculé à partir des moyennes de 5 et 34 périodes du prix médian. Clôture le long lorsque la baisse précédente prend fin, ou lorsque le cours de clôture passe sous 0.98 fois le cours de clôture d'entrée.
Meilleure exécution sur 11. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-NAS100-4h-opt.tsv:59.
| Période | Jusqu'au 2026-10-03 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 4 heures | n/a | 1,918 | 47.76 | 12,166 EUR | -5,728 |
| Argent | Journalier | n/a | 918 | 37.04 | 20,746 USD | -17,013 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 868 | 41.71 | 18,097 EUR | -6,454 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 617 | 47.81 | 17,685 EUR | -9,569 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 1,048 | 46.09 | 15,453 EUR | -10,102 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 1,834 | 49.35 | 10,323 EUR | -5,939 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 1,138 | 39.98 | 6,571 EUR | -5,087 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 1,104 | 45.02 | 3,325 EUR | -1,532 |
| Or | 4 heures | n/a | 1,828 | 49.51 | 2,478 EUR | -863 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 1,885 | 49.71 | 2,171 EUR | -1,767 |
| Or | Journalier | n/a | 957 | 43.16 | 1,891 EUR | -1,244 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Falling Awesome Oscillator Rebound // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE openprice = 0 ao = Average[5](MedianPrice) - Average[34](MedianPrice)
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 4 heures, avec 1,918 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,728 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,166 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
