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Stratégies / Figure / Fair Value Gap Break of Structure

Fair Value Gap Break of Structure

La stratégie attend une cassure du dernier plus haut ou plus bas de swing, puis cherche un fair value gap dans ce mouvement. Elle achète ou vend à découvert lorsque le prix revient dans le gap, avec un stop au-delà et un objectif à 2 ATR.

FigureLong & shortSwingArgent4 heures
1.81Profit factor
173,562Gain net USD
35.21%Taux de réussite
2,073Trades
-17,838Max drawdown
83.73Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Argent, 4 heures, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-04-SILVER-4h.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. Une cassure de structure haussière est une clôture au-dessus du dernier plus haut de swing, un pivot confirmé par 10 barres de chaque côté.
  2. Un gap haussier se forme lorsque le plus bas est au-dessus du plus haut de 2 barres plus tôt, dans les 20 barres suivant une cassure de structure haussière.
  3. La zone de gap va du plus haut de 2 barres plus tôt jusqu'au plus bas actuel.

Règles d'entrée, short

  1. Une cassure de structure baissière est une clôture sous le dernier plus bas de swing, un pivot confirmé par 10 barres de chaque côté.
  2. Un gap baissier se forme lorsque le plus haut est sous le plus bas de 2 barres plus tôt, dans les 20 barres suivant une cassure de structure baissière.
  3. La zone de gap va du plus bas de 2 barres plus tôt jusqu'au plus haut actuel.

Règles de sortie

  2. L'objectif est égal à 2 fois l'ATR(14) à partir de l'exécution d'entrée.
  3. Les positions se clôturent au stop ou à l'objectif, selon celui qui est atteint en premier.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentSilver, 4 heures
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution4 heures1.81 2,07335.21173,562 USD-17,838
Dow Jones4 heuresn/a 74339.9713,777 EUR-6,447
Pétrole BrentJournaliern/a 44741.3912,300 EUR-5,212

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Fair Value Gap Break of Structure
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastsh = 0
ONCE hassh = 0
ONCE lastsl = 0
ONCE hassl = 0
ONCE bosupbar = 0
ONCE hasbosup = 0
ONCE bosdnbar = 0
ONCE hasbosdn = 0
ONCE bfvgh = 0
ONCE bfvgl = 0
ONCE bfvgbar = 0
ONCE hasbfvg = 0
ONCE sfvgh = 0
ONCE sfvgl = 0
ONCE sfvgbar = 0
ONCE hassfvg = 0

atrval = AverageTrueRange[14](close)

67 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Fair Value Gap Break of Structure dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 4 heures, avec un profit factor de 1.81 sur 2,073 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 17,838 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 173,562 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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KDJ J Line Momentum Long

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Également une stratégie de figure.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation