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Stratégies / Figure / Stochastic Reversal With Average Spread

Stochastic Reversal With Average Spread

Il passe long après deux clôtures consécutives plus hautes alors que le %K du stochastique est au-dessus de 50 et sous sa moyenne sur 3 bars, et prend la configuration symétrique en short. Les longs exigent aussi que le spread entre les moyennes sur 7 bars et 65 bars soit supérieur à 0.14 pour cent, et les shorts qu'il soit inférieur à 0.14 pour cent.

FigureLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.81Profit factor
2,793,930Gain net USD
39.41%Taux de réussite
236Trades
-397,900Max drawdown
11,839Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:15.

Règles d'entrée, long

  2. Le RAVI, soit le spread en pourcentage entre les moyennes de clôture sur 7 bars et 65 bars, est supérieur à 0.14.
  3. Les deux états doivent valoir +1 pour acheter 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  2. Le RAVI, soit le spread en pourcentage entre les moyennes de clôture sur 7 bars et 65 bars, est inférieur à 0.14.
  3. Les deux états doivent valoir -1 pour vendre à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.81 23639.412,793,930 USD-397,900
EUR/USDJournaliern/a 24934.1468,955 USD-64,123
Nikkei 225Journaliern/a 21334.7439,523 USD-19,680
Pétrole BrentJournaliern/a 10036.0015,506 EUR-6,614
Pétrole brut américainJournaliern/a 21036.1912,097 EUR-8,203
Or30 minn/a 3,56632.532,035 EUR-811
OrJournaliern/a 23934.311,793 EUR-1,072
Or4 heuresn/a 58332.761,371 EUR-902
Or1 heuren/a 2,24732.041,351 EUR-1,014

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Average Spread
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

51 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Average Spread dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.81 sur 236 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 397,900 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,793,930 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation