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Le système achète lorsque la clôture croise au-dessus du milieu du canal de Donchian sur 40 barres et vend à découvert lorsqu'elle croise en dessous. Chaque trade a un stop à 3.0 fois l'ATR 14 périodes et un objectif à la distance du bord opposé du canal.
Meilleure exécution sur 8. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-05-NAS100-30m.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-10-05 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 30 min | 25.61 | 134 | 58.21 | 28,480 EUR | -6,277 |
| Nikkei 225 | 1 heure | 10.75 | 129 | 55.81 | 60,424 USD | -12,691 |
| S&P 500 | 30 min | 3.89 | 462 | 50.43 | 5,654 EUR | -1,319 |
| Argent | Journalier | n/a | 230 | 56.09 | 24,471 USD | -15,862 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 238 | 62.18 | 13,370 EUR | -5,753 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 308 | 59.42 | 13,039 EUR | -7,610 |
| Pétrole Brent | 1 heure | n/a | 1,418 | 57.90 | 9,426 EUR | -2,402 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 101 | 57.43 | 6,823 EUR | -5,328 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Donchian Midline Cross With ATR Stop // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false up = Highest[40](high) dn = Lowest[40](low) basis = (up + dn) / 2 myAtr = AverageTrueRange[14](close) sldist = myAtr * 3.0 longtp = up - close shorttp = close - dn
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 30 minutes, avec un profit factor de 25.61 sur 134 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,277 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 28,480 EUR.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
