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Achète lorsque la ligne +DI(14) passe au-dessus de 40, et vend à découvert lorsque la ligne -DI(14) passe au-dessus de 40. Chaque trade a un stop à 1.5 ATR(14) de l'entrée et un objectif de profit de 2 %.
Meilleure exécution sur 13. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:37.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 24.44 | 242 | 11.16 | 1,012,100 USD | -30,970 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 1,262 | 19.65 | 8,871 EUR | -2,470 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 1,766 | 14.04 | 7,577 USD | -5,983 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 2,521 | 20.59 | 7,505 EUR | -4,716 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 1,407 | 13.50 | 5,720 EUR | -3,022 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 1,587 | 14.05 | 5,268 EUR | -2,415 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 415 | 32.05 | 2,854 EUR | -2,493 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 195 | 47.69 | 2,299 EUR | -914 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 1,085 | 10.05 | 2,168 EUR | -1,780 |
| Or | 30 min | n/a | 1,833 | 21.88 | 1,865 EUR | -871 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 2,114 | 18.31 | 1,347 EUR | -1,006 |
| Or | 15 min | n/a | 1,218 | 13.55 | 883 EUR | -794 |
| Or | 1 heure | n/a | 1,093 | 22.32 | 753 EUR | -618 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // DMI Threshold Cross With ATR Stop // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false dip = DIplus[14](close) dim = DIminus[14](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 24.44 sur 242 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 30,970 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,012,100 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
